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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這道題它題目陳述的是F產(chǎn)品對應(yīng)60%的equity，P產(chǎn)品對應(yīng)40%的債，大類產(chǎn)品里equity、bond、alternative、derivatives，這個基金在大類資產(chǎn)里也占據(jù)一個位置么，它怎么分、屬于什么？因?yàn)榛鸱诸愐卜种鲃?、被動，債基、股基?
自己算的二叉樹在date1的第一個概率不是1.9442%，這個概率不應(yīng)該是f(1,1)乘以e的一倍代爾塔嗎？麻煩老師幫忙計(jì)算一遍，看我的計(jì)算是否有問題。
a問題的第三問，當(dāng)大公司X=100M時，求小公司的Y的概率，用邊際概率除以f（y），是類似于p(y|X=100)=p（X交y）/p(x=100)這樣理解嗎？ E（x）,E（x^2）是怎么算出來的？
case 7 olli 第5題( F-S)/S=R本幣-R外幣；這里為什么算收益差別的時侯要把所有的premium加在一起呢，為什么不是risk free rate 呢？ 比如fixed income case 12 第四題就用的兩國的無風(fēng)險利率。
紫色括號內(nèi)的內(nèi)容想表達(dá)什么？翻譯起來怪怪的！我的理解：就是說基金一 二分別對應(yīng)F和V,然后benchmark是標(biāo)普500。但是他說的指示器，業(yè)績表現(xiàn)什么的，很晦澀，可否合理解釋或翻譯？
老師，能不能幫我推導(dǎo)一下t分布，卡方分布和F分布的公式全過程。因?yàn)槲野l(fā)現(xiàn)在后面假設(shè)檢驗(yàn)時它很重要，但是我雖然理解了假設(shè)檢驗(yàn)，卻總覺得這些公式我尚未理解，很別扭，望老師指導(dǎo)，謝謝了。
Hedge ratio的推導(dǎo)中的 Delta S=h*Delta F，hedge ratio應(yīng)該等于delta，為什么這個式子與衍生品中的Delta 為什么不一樣，式子中不應(yīng)該都是衍生品價格對標(biāo)的資產(chǎn)變化的敏感度嗎？
這道題，答案rD-rF，把CHF看成國內(nèi)，得出F=1.3656CHF；3月期貨價1/0.735=1.3605CHF。這兩個價格反映的是CHF的期貨價吧？答案是usd的期貨價。另外低估高估后如何套利，有沒有簡單記憶法
老師，當(dāng)F0<S0*e^rt的時候，有套利空間， 我們要借資產(chǎn)賣出，然后在未來買入期貨合同，達(dá)到套利目的。 請問 關(guān)于 “借資產(chǎn)賣出”這一步是否能舉個一到兩個實(shí)際例子，以及是借哪一種資產(chǎn)呢？
老師好，課后題多次涉及查表的問題，包括z-table t-table,f-table，chi等等。請問能否提供這幾張表的電子表，供我們練習(xí)呢？目前手上資料里面都沒有這幾張表，不知道實(shí)踐中如何查詢。謝謝！
表1信息，U公司是標(biāo)的公司，U原來是D的子公司，現(xiàn)在賣給F公司?，F(xiàn)在算s，標(biāo)的公司給了兩個價值，一個是獨(dú)立的價值，一個是對原來母公司的價值，應(yīng)該用哪個？答案是后者，為啥？
有個問題，就是在backawardation的市場，F<S，證明了convenience yield 的存在并且是大于risk-free的，那么在問題所處的時點(diǎn)下，為什么supplier不是貨品的持有者？怎么判斷consumer會得到convenience yield而不是supplier呢？
利率平價理論，暈在一個點(diǎn)上。假如B利率高于A利率， 借A投B，A需求變高，利率A上升。短期成立。 將來還本付息，用B國貨幣還，B需求上升B利率上升。加上F，沒有匯率風(fēng)險。長期也成立。 這樣對嗎？
請問里面紅色括號的句子應(yīng)該怎么理解？多重共線性的影響，我的理解是體現(xiàn)在t-test是不拒絕原假設(shè)的，即系數(shù)為0，F-test是拒絕原假設(shè)的，即至少有一個系數(shù)不為0
請問此題是否是讓求AOY? 如果basis是作為求pv的條件，最后求aoy是否都是用f-p/p×365/t ?還是要參考basis的不同天數(shù)來算？instrument A不管用360還是365 我都沒有算出答案的數(shù)字，哪位能詳解？謝謝。
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