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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請(qǐng)問(wèn)這里算test statistcs的時(shí)候, S是不是standard error in a population， S/sqrt n, 就是sigma standard deviation in a sample?
計(jì)算器算：N=5，I/Y=4，PMT=3000，F(xiàn)V=0，求出來(lái)PV=1336，哪里出錯(cuò)了呢？請(qǐng)指教，謝謝！
BGN:CPT PVfamily expense=1791735N=44, I/Y=1.06/1.035-1=2.415, PMT=9.5W-3W=65000, FV=0
老師，d1查正態(tài)分布表N（d1）會(huì)考嘛 為什么我查表結(jié)果是0.5557
標(biāo)準(zhǔn)差都告訴了是9.49，為什么還要除以根號(hào)N。分母部分不就是標(biāo)準(zhǔn)差嗎？
題目問(wèn)解釋模型的overall significance，R^2、adjusted R^2、F值哪一個(gè)最相關(guān)？答案如圖。R^2不好是因?yàn)殡S著樣本觀測(cè)值增加自然上升嗎？adjusted R^2不好是為什么呢，哪里講了這個(gè)知識(shí)點(diǎn)？
2018年3月份卷二的題目，老師，這里買(mǎi)入看漲期權(quán)和賣(mài)出看跌期權(quán)所獲得的收益，簡(jiǎn)單的說(shuō)就是到期后標(biāo)的會(huì)上漲，看跌期權(quán)不會(huì)行權(quán)，所以收益寫(xiě)成F-S,那么期權(quán)費(fèi)呢？
第一題，請(qǐng)問(wèn)interest為什么對(duì)fcff沒(méi)有影響？NI出發(fā)和EBIT出發(fā)算fcff都要考慮interest啊 另外第F G項(xiàng)是不是因?yàn)閷?duì)NI有影響，才對(duì)現(xiàn)金流有影響的？ I J K L項(xiàng)為什么不納入考慮 謝謝老師
這里老師說(shuō)的是一單位期貨價(jià)格的變化記為△F，期貨價(jià)格不是在期初簽訂期貨合約的時(shí)候就已經(jīng)鎖定好了的嗎？我不理解都約定好了價(jià)格為什么后面還會(huì)有變化
老師，問(wèn)一下關(guān)于匯率決定模型的問(wèn)題。請(qǐng)問(wèn)為什么M-F模型在短期內(nèi)改變真實(shí)匯率，而長(zhǎng)期來(lái)看真實(shí)匯率保持不變？為什么純貨幣模型改變的卻又是名義匯率呢？
原版數(shù)量104頁(yè)，5題，monthly seasonality如何理解？是不是季節(jié)性影響的意思？如果沒(méi)影響，則系數(shù)顯著不為0？ 另外，答案各種解釋是不是有矛盾？F檢測(cè)，顯然拒絕，p很小，按理也是拒絕，而t很小，不拒絕。答案解釋沒(méi)懂
請(qǐng)問(wèn)老師看懂了過(guò)程但是還是沒(méi)看懂forward price 和E(St)什么區(qū)別，前者是遠(yuǎn)期合約未來(lái)價(jià)格 也就是我在t時(shí)刻可以收到F0，后者不是在t時(shí)刻這個(gè)合約的現(xiàn)貨價(jià)格嗎？好像是一樣的呀……
金程問(wèn)答