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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
risk parity可以視為所有資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差相同，方差也相同，都是占比n分之一么
老師好，請(qǐng)問(wèn)為什么這里0.0469不用除以√n呢？區(qū)間估計(jì)不是需要嗎
老師，輸入完成N，I/Y,PV,FV 后，可以回看檢查輸入的有沒(méi)有問(wèn)題嗎?
老師好，為什么BSM模型計(jì)算put時(shí)，最后的N(-d1)項(xiàng)沒(méi)有貼現(xiàn)？
1/n是每個(gè)股票的金額一樣呢還是每個(gè)股票的股數(shù)一樣？
自回歸的課后題，這里計(jì)算mse為什么除以分母用n？不同于多元回歸
這種題為什么不用N= PV= 是因?yàn)閱卫?？?fù)利就可以這么算嘛？
A選項(xiàng)為什么不用除以n-1 還有D選項(xiàng)也不懂
求sortino ratio里面semi standard deviation里面的n-1是所有的數(shù)據(jù)還是小于MAR的數(shù)據(jù)？
n時(shí)點(diǎn)賣掉兩段現(xiàn)金流都用第一階段的r折現(xiàn)嗎？
第三題的話 2009 年Q1 t=61 吧，為什么老師視頻講解里 是n=50？
老師，這里兩值期權(quán)的行權(quán)概率為什么可以直接用CALL的N（d2）
為什么這里n不需要減1？什么時(shí)候該減什么時(shí)候不減呢
是不是題目中提到了sample，所以要用n-1的樣本協(xié)方差？
金程問(wèn)答