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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
十九分鐘處，老師講到F檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量公式RSS/ESS，但是查詢F分布表時(shí)，橫列是分母RSS自由度K ，豎列是分子ESS自由度n-k-1...... 這里的分子分母是公式中的嗎？感覺有點(diǎn)糊涂呢？
F分布查表的時(shí)候 n1和n2是自由度嗎？就是說如果數(shù)據(jù)1和2都分別為10組的話，那么n1=n2=9，是這樣理解吧
這個(gè)F檢驗(yàn)的自由度不太懂。n-1，n-2？n是什么啊？不太懂下面那個(gè)k，n-k-1怎么來的… 兩個(gè)自由度怎么查表啊？
評(píng)價(jià)公式是F=S(1+Ryyy)^T/(1+Rxxx)^T 遠(yuǎn)期利率公式是 F=S(1+R/m)^mT, 感覺F0.5的計(jì)算方式是這兩個(gè)公式的迭代嗎？沒看懂，哪個(gè)都不是啊
在這里F/S，F和S都代表什么。遠(yuǎn)期和即期利率嗎，還是匯率。后面rx和ry是代表即期的兩國(guó)匯率是吧。F/S＝1＋rx/1＋ry，是什么意思。
老師，t檢驗(yàn)通不過就一定F檢驗(yàn)也通不過嗎？t和f兩個(gè)的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量不是不一樣嗎？這個(gè)要怎么理解t和f的關(guān)系
一直有個(gè)疑問看不明白這種圖short hedge的公式f0+st-ft f1,1是那個(gè)時(shí)點(diǎn)的s不應(yīng)該是+的嗎 f1,2是那個(gè)時(shí)點(diǎn)的ft
老師好，這個(gè)St、F0和Ft分別是什么意思啊？這個(gè)St+F0-Ft這個(gè)式子的含義是什么呢？
老師這個(gè)F近和F遠(yuǎn)是基于什么定義的呢？這道題里是以15年6月份為例劃分近遠(yuǎn)月么？
為什么這里S1, F0,1 不是一個(gè)basis; S1 , F1,2 才是一個(gè)basis呢
這個(gè)圖像對(duì)應(yīng)的是不是概率密度函數(shù)f(x)的圖像啊，縱軸就表示f(x)的值？
為什么short futures 建倉(cāng)是F01，不是－F01？正負(fù)號(hào)不是代表買賣方向嗎？
b選項(xiàng)這個(gè)存在，是不是就能說明f（a+h）的倒數(shù)存在，但不能說明f（a）的倒數(shù)存在啊
先算出F，再用F-S計(jì)算直接得出答案可以嗎，麻煩老師演示一下，我算出起來答案是C。謝謝
老師請(qǐng)問為什么F test可以在簡(jiǎn)單regression里替代T test， 這里不是F應(yīng)該適用于多自變量情況嗎？
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