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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師好，還是沒能理解在多元回歸檢驗(yàn)中，為什么通過F檢驗(yàn)就能證明b1b2b3b4...不同時(shí)等于零。前面說了F檢驗(yàn)用來檢驗(yàn)兩組數(shù)據(jù)方差是否相等，這個(gè)ESS/K-1和SSR/N-K-1相除怎么就能跟b1b2b3b4...是否等于零有驗(yàn)證關(guān)系了呢？
我記得課上老師講forward point=F-S，這道題算forward point時(shí)用F-S/S，這個(gè)除以S是為什么？謝謝
為什么short-hedge在T時(shí)刻價(jià)值是F0-FT呢？long-hedge在T時(shí)刻價(jià)值是FT-F0呢？
精 您好，請(qǐng)問為什么heteroskedasticity會(huì)影響F-test？F-statistics=MSR/MSE，公式里沒有SEE或者Sb1，為什么還會(huì)影響呢？
老師好，第10題，為什么老師講的和答案解析又有出入，到底是K-F還是F-K啊
最后計(jì)算payoff時(shí)，是用S-F即1.23-1.27怎么理解的，為什么不可以是F-S
這章還沒講F分布，怎么會(huì)有F分布的題，那不是應(yīng)該下一節(jié)才講的嗎?
2017版notes第二本書第69頁(yè)，F分布與t分布、F分布與卡方分布之間關(guān)系分別是什么？如圖
F（b）-F（a）是指小于等于b的部分-小于等于a的部分，那減下來的不是大于a小于等于b的部分嗎？
15題不懂。什么時(shí)候用F/S-1=rx-ry？什么時(shí)候用F/S=1+rx/1+ry？
這里的F公式，由1、2兩個(gè)方差平方作差，但與F分布實(shí)際公式不一樣，怎么理解
老師，F是forward discount S是什么呀？
f分布視頻里老師為什么沒講
請(qǐng)問Dv01f怎么就是25了
金程問答