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為什麼我不能直接選P(3)去答這道題呢？如果選p(3)是犯了什麼錯(cuò)誤？

老師，8題，只是說(shuō)99的var。1-99.996落入了拒絕域，題目中哪裡告訴了我們?；販y(cè)的significance level

你好這道題目的解釋有點(diǎn)晦澀難懂能否幫忙解釋一下。簡(jiǎn)明扼要，謝謝您！

第三題不明白 現(xiàn)在我有美元頭寸為什麼怕美元升值 為什麼要sell usd forward？

老師好 像第二題沒有給Surprise的話就假設(shè)Surprise為0, 只需考慮factor sensitivity即可是嗎?

第一題老師說(shuō)discretionary hedge對(duì)市場(chǎng)方向性沒有看法，這樣的話如何protect原頭寸呢?

第一題不是前兩年不還款嗎？為什麼N=240; 另外LTV的部分是否沒有回答到？

本題摘自原版書263頁(yè)。疑惑點(diǎn)：1.歷史法的EPR,使用最后兩行數(shù)字，但最后兩行沒說(shuō)是expected還是歷史的，為何不使用紅線標(biāo)注的Rf呢？2.預(yù)期法的ERP，使用的是GKmodel，RF

老師，想問(wèn)一下consolidation法下合并后的equity為什么等于母公司equity加上MI？MI不是不屬于母公司的嗎，還有合并后的total asset為什么又要減去MI？（如原版書題reading 14第26和30題） 謝謝

老師，我做押題時(shí)聽到老師講confidence zone and type one and type 2 error 好像講反了，想問(wèn)我的思路對(duì)嗎？

這條題目說(shuō)will sell bronze，所以我不是應(yīng)該買回copper作hedging 嗎？為什麼答案不是B？

第5題請(qǐng)問(wèn)股價(jià)不是市場(chǎng)自己報(bào)價(jià)嗎? 為什麼可以直接乘無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率呢?

第5題能將遠(yuǎn)期合約折現(xiàn)到0時(shí)點(diǎn)與245相減嗎? 怎麼算出來(lái)答案不同?