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原版書(shū)(shū)(shū)(shū)課后題
為什麼我不能直接選P(3)去答這道題呢？如果選p(3)是犯了什麼錯誤？
老師，8題，只是說99的var。1-99.996落入了拒絕域，題目中哪裡告訴了我們。回測的significance level
你好這道題目的解釋有點晦澀難懂能否幫忙解釋一下。簡明扼要，謝謝您！
第三題不明白 現(xiàn)在我有美元頭寸為什麼怕美元升值 為什麼要sell usd forward？
老師好 像第二題沒有給Surprise的話就假設(shè)Surprise為0, 只需考慮factor sensitivity即可是嗎?
第一題老師說discretionary hedge對市場方向性沒有看法，這樣的話如何protect原頭寸呢?
第一題不是前兩年不還款嗎？為什麼N=240; 另外LTV的部分是否沒有回答到？
本題摘自原版書263頁。疑惑點：1.歷史法的EPR,使用最后兩行數(shù)字，但最后兩行沒說是expected還是歷史的，為何不使用紅線標(biāo)注的Rf呢？2.預(yù)期法的ERP，使用的是GKmodel，RF
老師，想問一下consolidation法下合并后的equity為什么等于母公司equity加上MI？MI不是不屬于母公司的嗎，還有合并后的total asset為什么又要減去MI？（如原版書題reading 14第26和30題） 謝謝
老師，我做押題時聽到老師講confidence zone and type one and type 2 error 好像講反了，想問我的思路對嗎？
這條題目說will sell bronze，所以我不是應(yīng)該買回copper作hedging 嗎？為什麼答案不是B？
第5題請問股價不是市場自己報價嗎? 為什麼可以直接乘無風(fēng)險利率呢?
第5題能將遠(yuǎn)期合約折現(xiàn)到0時點與245相減嗎? 怎麼算出來答案不同?
金程問答