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信用風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
F分布自由度是N-2嗎？
老師好第二題第一問(wèn)，F(xiàn)I的風(fēng)險(xiǎn)不是應(yīng)該最低嗎? 為什麼不是選FI?
這個(gè)F r 和F n 到底是啥意思，還有怎么區(qū)分哪個(gè)是哪個(gè)，聽(tīng)不懂啊
f檢驗(yàn)，n1-1，n2-1代表的是？
老師，檢驗(yàn)多遠(yuǎn)回歸用F檢驗(yàn)，查表的話F取值找的是（k,n-k-1）是嗎
excess return to MVaR表示每單位的超額收益所需要承擔(dān)的額外風(fēng)險(xiǎn)，不是應(yīng)該比值越小越好嘛？
想請(qǐng)問(wèn)第4題、statement 1 MVH可以使整體組合波動(dòng)率降到最小、為什麼風(fēng)險(xiǎn)會(huì)比較大？
為什么∑Xi～N的方差是nσ平方而不是n2乘以σ平方
如何理解這里實(shí)際結(jié)果是F ，P是N呢？
1. 因?yàn)槭且?i class="highlight">N份期貨來(lái)對(duì)沖掉投資組合的風(fēng)險(xiǎn)，所以delta S減N* delta F會(huì)等于零嗎 2. 圖中N* delta F在后面為什么沒(méi)了
這里的F=（ESS/K）除以（SSR/（n-k-1））,但PPT計(jì)算出來(lái)的F是直接用ESS/SSR，請(qǐng)問(wèn)PPT的F值結(jié)果是不是不對(duì)呢？ 另外，F=（ESS/K）除以（SSR/（n-k-1））與F=s1^2除以S2^2兩者之間有什么區(qū)別呢？
老師這道題表格為什么用F2 為什么不用n-1選F1呢
有F表分享嗎？ 表中n1,n2怎么用？沒(méi)人教啊？
金程問(wèn)答