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信用風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
F分布自由度是N-2嗎？
老師好第二題第一問，F(xiàn)I的風(fēng)險不是應(yīng)該最低嗎? 為什麼不是選FI?
這個F r 和F n 到底是啥意思，還有怎么區(qū)分哪個是哪個，聽不懂啊
f檢驗，n1-1，n2-1代表的是？
老師，檢驗多遠(yuǎn)回歸用F檢驗，查表的話F取值找的是（k,n-k-1）是嗎
excess return to MVaR表示每單位的超額收益所需要承擔(dān)的額外風(fēng)險，不是應(yīng)該比值越小越好嘛？
想請問第4題、statement 1 MVH可以使整體組合波動率降到最小、為什麼風(fēng)險會比較大？
為什么∑Xi～N的方差是nσ平方而不是n2乘以σ平方
如何理解這里實際結(jié)果是F ，P是N呢？
1. 因為是要用N份期貨來對沖掉投資組合的風(fēng)險，所以delta S減N* delta F會等于零嗎 2. 圖中N* delta F在后面為什么沒了
這里的F=（ESS/K）除以（SSR/（n-k-1））,但PPT計算出來的F是直接用ESS/SSR，請問PPT的F值結(jié)果是不是不對呢？ 另外，F=（ESS/K）除以（SSR/（n-k-1））與F=s1^2除以S2^2兩者之間有什么區(qū)別呢？
老師這道題表格為什么用F2 為什么不用n-1選F1呢
有F表分享嗎？ 表中n1,n2怎么用？沒人教啊？
金程問答