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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
為什么f不是1/7而是7？
請問講義70頁的F（-1.5）怎么算？謝謝
老師，F檢驗(yàn)，查表永遠(yuǎn)查單尾的嗎
y越大 f＜s?e∧x是增函數(shù)啊
為什么S0增加，F0減少？
為什么會有新老兩個F0?
general F檢驗(yàn)是二級考點(diǎn)嗎？
請問高峰肥尾是F分布嗎？
為什么f為1-99.9%的反函數(shù)
如何得到已知f下x的均值和方差
老師，想請問這張圖應(yīng)該怎樣看呢？Spot Curve上的點(diǎn)就是站在2013年上，把S1, S2, S3...這些點(diǎn)串成一條曲線對么？2014的forward curve就是站在2013年，把f(1
區(qū)間為 x拔±ks， 而標(biāo)準(zhǔn)差s=Σ|Xi-x拔| ÷ 根號(n-1)，n增加，s不一定減小， 因?yàn)閨Xi-x拔| 也在增加 ，不贊同老師說法
老師好，你在下面解答同學(xué)的回復(fù)中寫道：roll yield和是否對沖無關(guān)。 比如long future，不論是否持有現(xiàn)貨。backwardation時，roll yield=(S-F)/S>0
老師，請問對于這條公式，NB=(ΔWC＋ΔF.A-Dep）*DR 這里的話是不是假如有處置固定置產(chǎn)的情況下并不是很適用？ 根據(jù)老師課件上的推導(dǎo)這里ΔF.A是Gross F.A 的delta 如果有處置固定置產(chǎn)的情況下 FCInv 應(yīng)該不等于 ΔGross F.A 呀？
金程問答