老師，題目中描述的情況叫Netting吧？另外，Clearing ring在講義里哪里出現(xiàn)過，可以幫忙標出來嗎？以及complete clearing也沒有見過這個名詞
老師，這道題講義里沒有講到在market crisis的時候哪種風(fēng)險更容易出現(xiàn)吧？那initial margin正常情況下也是做一下很穩(wěn)健的投資所以也不太會出現(xiàn)流動性風(fēng)險啊。考試會考到這個嗎
咱們課程里的練習(xí)題就是原版書課后題嗎？
請問第2題，C選項流動性指標屬于巴塞爾協(xié)議III里面的內(nèi)容么
如果給定需求函數(shù)，需要畫圖，則需要變?yōu)榉春瘮?shù)，如果直接畫圖就可以設(shè)a-bq，反函數(shù)就這一個用處，這么理解對嗎
老師，我這里忘記了p=mr怎么理解了，p=mr代表什么，該怎么理解啊
老師這里停業(yè)退出，mr=p=avc怎么理解，p=avc可以理解，但不能理解mr
老師，C選項，如果未來想要借錢，那對沖的話就是做一個未來以固定利率借錢的遠期合約，所以應(yīng)該是paying a fix rate才對，是這樣理解嗎
一下沒理解為什么ATC線會穿過兩個盈虧平衡點。
這里構(gòu)建value的投資工具為什么是long value stock short growth stock呢？growth stock的風(fēng)險不應(yīng)高于value stock嗎？Fama French三因子模型中是value stock-growth stock還是反過來請老師再梳理一下。
3.3問，為什么X題目給出的是5%，但是代入回歸方程不用加百分號？
第三小問中，如何確定要估計的Y，就是the annual growth of the money supply for a country？再遇到此類題目，有啥方法快速確認
1：這種案例題在一級考試會考到嗎？ 2：如果考到這種啞變量的題目，是不是靠0和1這種關(guān)鍵詞來快速確定考點？
能說下40題A、B、C選項的定義嗎？
解析中TEV組合用的是跟蹤誤差3%，TEV不應(yīng)該是跟蹤誤差的波動率嗎？并且請詳細解釋一下其他選項
金程問答