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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
為什么S0增加，F0減少？
為什么會(huì)有新老兩個(gè)F0?
general F檢驗(yàn)是二級(jí)考點(diǎn)嗎？
請(qǐng)問高峰肥尾是F分布嗎？
為什么f為1-99.9%的反函數(shù)
如何得到已知f下x的均值和方差
老師，這里不應(yīng)該是Xi的均值的期望值是總體的均值嗎，里面那個(gè)E（Xi）=u不是吧
老師，想請(qǐng)問這張圖應(yīng)該怎樣看呢？Spot Curve上的點(diǎn)就是站在2013年上，把S1, S2, S3...這些點(diǎn)串成一條曲線對(duì)么？2014的forward curve就是站在2013年，把f(1
老師好，你在下面解答同學(xué)的回復(fù)中寫道：roll yield和是否對(duì)沖無關(guān)。 比如long future，不論是否持有現(xiàn)貨。backwardation時(shí)，roll yield=(S-F)/S>0
老師，請(qǐng)問對(duì)于這條公式，NB=(ΔWC＋ΔF.A-Dep）*DR 這里的話是不是假如有處置固定置產(chǎn)的情況下并不是很適用？ 根據(jù)老師課件上的推導(dǎo)這里ΔF.A是Gross F.A 的delta 如果有處置固定置產(chǎn)的情況下 FCInv 應(yīng)該不等于 ΔGross F.A 呀？
老，這道題為什么F-S大于0，F(xiàn)C就是升值。講義里（F-S）/S≈rX-rY，那應(yīng)該是DC升值啊。
F不是期貨約定的執(zhí)行價(jià)嗎，F＞無風(fēng)險(xiǎn)套利估計(jì)出來的價(jià)格，說明投資者應(yīng)該做多期貨呀
CF0=-200，C01=30，F01=10，NPV，I=11，再按CPT，能算出NPV=-23.323 ??老師，這里的F01是什么意思？
還有一個(gè)問題，基金經(jīng)理有觀點(diǎn)時(shí)，為什么市場(chǎng)F大于預(yù)期E（S），就short F？是高估的意思嗎
金程問答