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原版書(shū)課后題
第26題. 為什麼不是 RI= EBIT*(1-T)-EQUITY CHARGE? 直接 165*(1-20%) - 45 不行嗎? (由EBIT 出發(fā))
我是用E(XY)-E(X)E(Y) 計(jì)算出來(lái)的 這不可以嗎？ 題目又沒(méi)有說(shuō)過(guò)sample一字。
請(qǐng)問(wèn)這題的public 是代表什麼部門(mén)？要令公共部門(mén)增長(zhǎng)不是應(yīng)該增加稅收收入嗎？
上面應(yīng)計(jì)利息的公式是coupon乘以t/T，而57題是用ytm乘4月10日的現(xiàn)值，為啥會(huì)這樣？
老師 未來(lái)現(xiàn)金流之合應(yīng)為full price=dirty price 為什麼這題B 為未來(lái)現(xiàn)金流之合+AI?
請(qǐng)教一下第9題 FRA的settlement是在合約到期時(shí)? 如果是future的話(huà)則是在expiration對(duì)嗎?
借第4題問(wèn)一下，請(qǐng)問(wèn)兩張圖片的公式間的關(guān)聯(lián)性，分別於是麼情況下使用？
老師好第二題第一問(wèn)，F(xiàn)I的風(fēng)險(xiǎn)不是應(yīng)該最低嗎? 為什麼不是選FI?
第四題想請(qǐng)教一下future 的結(jié)算為什麼不是跟spot rate比較？而是和另一個(gè)future?
原版書(shū)R14exapmle 26,用了插值法求過(guò)了半年后的YTD，然后再求半年后的債券價(jià)格。但上課老師講半年后的債券價(jià)格把期數(shù)減一期，按計(jì)算器嗎？這兩種方法算出來(lái)的結(jié)果是不一樣的。考試咋辦？謝謝
想請(qǐng)老師再解釋一下這兩個(gè)swap在什麼情況下會(huì)賺錢(qián) 還有原因？ 我之前看網(wǎng)課紀(jì)錄了 correlation swap是rou大的時(shí)候賺錢(qián) 可是因?yàn)槭颤N呢？ variance swap 是什麼情況賺錢(qián)呢？ 謝謝^_^
想請(qǐng)問(wèn)一個(gè)觀(guān)念上的問(wèn)題，mock3 Q19。我記得歷屆考題有考過(guò) casualty insurance 的 liabilities 是 timing and amount of cash flows
R19原版書(shū)例題5，答案最后一句話(huà)不明白，原油價(jià)格恢復(fù)，不應(yīng)該股票上升的比債券大嗎
照片中的固收原版書(shū)課后題第3問(wèn)，答案最后一句提到Duration gaps are large 從哪看出來(lái)的呢？Dur gap不是等于mac dur- maturity嗎？
金程問(wèn)答