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數(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)量方法
老師您好，判斷回歸模型多重共線性的標(biāo)準(zhǔn)的第二種方法是同時(shí)滿足1. t-test都不通過(guò)，2. F-test通過(guò)，3.R square高，請(qǐng)問(wèn)這里t-test通過(guò)的意思是接受原假設(shè)叫通過(guò)t-test還是拒絕原假設(shè)接受被擇假設(shè)叫做通過(guò)t-test，還有Rsquare超過(guò)多少算高呢，感謝回答。
精 下老師用正態(tài)分布的回測(cè)和用其他兩種方法做的回測(cè)，對(duì)于非拒絕域的性質(zhì)那里是否一樣呢？有什么異同點(diǎn)呢？謝謝老師！
老師，在這個(gè)題的計(jì)算中，針對(duì)1.5年和2年的債券，用貼現(xiàn)的方法求出YTM后，然后用YTM-RF求出credit spread ，最后用PD=credit spread /LGD 可是在信用風(fēng)險(xiǎn)部分
真是奇怪，A/B的形式代表的含義根本不是A÷B，為什么又說(shuō)A是分子B是分母？然后可以直接運(yùn)算n書(shū)上這個(gè)例題用A:B的形式，才是真正的A除B，把A作分子B作分母n問(wèn)題的關(guān)鍵是這兩種形式其實(shí)分子分母是正好顛倒過(guò)來(lái)的呀，怎么無(wú)論哪種處理方法卻得到一樣的結(jié)果？請(qǐng)指點(diǎn)迷津
老師，想梳理下iliquidity risk premium您看是這樣嗎：四個(gè)方法1.accross asset class, 2. within asset class, 3.dynamic
老師，想梳理下iliquidity risk premium您看是這樣嗎：四個(gè)方法1.accross asset class, 2. within asset class, 3.dynamic
不影響CFO，只是賬面上的COGS減少，不涉及cash flow？那像前面LIFO，只是一個(gè)計(jì)算方法不同，為什么不能理解成多出來(lái)的COGS不是真實(shí)的現(xiàn)金流呢？
練習(xí)冊(cè)下冊(cè)P37 2016年Q8的A問(wèn)ii 我在計(jì)算increase the bond allocation 的時(shí)候用的不是答案的方法。 答案是從調(diào)整equity多出來(lái)的那部分allocation
這個(gè)題有必要那么麻煩嗎？可以直接用計(jì)算器把數(shù)據(jù)都輸進(jìn)去然后用2nd 2stat算兩者相關(guān)系數(shù)嗎？還有下一題的。spearman correlation也用計(jì)算器算，我兩個(gè)題都是用計(jì)算器算的，沒(méi)用老師的公式，但都做對(duì)了，不知道這個(gè)方法可不可以，還是碰巧做對(duì)了？
2ND＋2這個(gè)功能： B NOM=7.7，C/Y=365，CPT EFF=8.0033% C NOM=8.0，C/Y=2，CPT EFF=8.16%[2ND＋2]這個(gè)步驟開(kāi)始沒(méi)看懂 老師可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)嗎？以及本題用金融計(jì)算器是否沒(méi)有視頻中的方法方便？
老師，我有個(gè)問(wèn)題。您看巴塞爾2關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)SA方法的計(jì)算中，是分為8個(gè)business line, 其中beta factor給的權(quán)重分別為三個(gè)18%的， 兩個(gè)15%的，三個(gè)12%。 但是我加總了
第一種方法計(jì)算N的時(shí)候是，總計(jì)10年20期，再加上2005年1月1日的一期，總共21期。第二種算法是2005年7月1日到2015年7月1日共計(jì)20期，再加上2005年7月1日的現(xiàn)金流。這兩種算法N為什么不一樣？
這道題百題老師用的方法是先求每年的投資EAR，然后再求總利息收入。我的問(wèn)題是利息收入是按月計(jì)息，算出來(lái)的EAR是年利率，為什么不除以12，然后N也是應(yīng)該等于4*12，最后算出來(lái)的FV才準(zhǔn)確，但是百題老師不是這樣算的。這是為什么呢？
第82題當(dāng)中 老師講的非參數(shù)法算var值 我看押題第53題答案的方法就不一樣 在這個(gè)第82題中老師說(shuō)的是 第收益第95大得數(shù) 而這個(gè)第53題如果按照老師所說(shuō)的 那第95大的數(shù)就是 負(fù)百分之4了 而不是負(fù)百分之四點(diǎn)七 這樣就和答案沖突了
第82題當(dāng)中 老師講的非參數(shù)法算var值 我看押題第53題答案的方法就不一樣 在這個(gè)第82題中老師說(shuō)的是 第收益第95大得數(shù) 而這個(gè)第53題如果按照老師所說(shuō)的 那第95大的數(shù)就是 負(fù)百分之4了 而不是負(fù)百分之四點(diǎn)七 這樣就和答案沖突了
金程問(wèn)答