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數(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)量方法
老師您好，判斷回歸模型多重共線性的標準的第二種方法是同時滿足1. t-test都不通過，2. F-test通過，3.R square高，請問這里t-test通過的意思是接受原假設叫通過t-test還是拒絕原假設接受被擇假設叫做通過t-test，還有Rsquare超過多少算高呢，感謝回答。
精 下老師用正態(tài)分布的回測和用其他兩種方法做的回測，對于非拒絕域的性質(zhì)那里是否一樣呢？有什么異同點呢？謝謝老師！
老師，在這個題的計算中，針對1.5年和2年的債券，用貼現(xiàn)的方法求出YTM后，然后用YTM-RF求出credit spread ，最后用PD=credit spread /LGD 可是在信用風險部分
真是奇怪，A/B的形式代表的含義根本不是A÷B，為什么又說A是分子B是分母？然后可以直接運算n書上這個例題用A:B的形式，才是真正的A除B，把A作分子B作分母n問題的關鍵是這兩種形式其實分子分母是正好顛倒過來的呀，怎么無論哪種處理方法卻得到一樣的結(jié)果？請指點迷津
老師，想梳理下iliquidity risk premium您看是這樣嗎：四個方法1.accross asset class, 2. within asset class, 3.dynamic
老師，想梳理下iliquidity risk premium您看是這樣嗎：四個方法1.accross asset class, 2. within asset class, 3.dynamic
不影響CFO，只是賬面上的COGS減少，不涉及cash flow？那像前面LIFO，只是一個計算方法不同，為什么不能理解成多出來的COGS不是真實的現(xiàn)金流呢？
練習冊下冊P37 2016年Q8的A問ii 我在計算increase the bond allocation 的時候用的不是答案的方法。 答案是從調(diào)整equity多出來的那部分allocation
這個題有必要那么麻煩嗎？可以直接用計算器把數(shù)據(jù)都輸進去然后用2nd 2stat算兩者相關系數(shù)嗎？還有下一題的。spearman correlation也用計算器算，我兩個題都是用計算器算的，沒用老師的公式，但都做對了，不知道這個方法可不可以，還是碰巧做對了？
2ND＋2這個功能： B NOM=7.7，C/Y=365，CPT EFF=8.0033% C NOM=8.0，C/Y=2，CPT EFF=8.16%[2ND＋2]這個步驟開始沒看懂 老師可以詳細說說嗎？以及本題用金融計算器是否沒有視頻中的方法方便？
老師，我有個問題。您看巴塞爾2關于操作風險SA方法的計算中，是分為8個business line, 其中beta factor給的權重分別為三個18%的， 兩個15%的，三個12%。 但是我加總了
第一種方法計算N的時候是，總計10年20期，再加上2005年1月1日的一期，總共21期。第二種算法是2005年7月1日到2015年7月1日共計20期，再加上2005年7月1日的現(xiàn)金流。這兩種算法N為什么不一樣？
這道題百題老師用的方法是先求每年的投資EAR，然后再求總利息收入。我的問題是利息收入是按月計息，算出來的EAR是年利率，為什么不除以12，然后N也是應該等于4*12，最后算出來的FV才準確，但是百題老師不是這樣算的。這是為什么呢？
第82題當中 老師講的非參數(shù)法算var值 我看押題第53題答案的方法就不一樣 在這個第82題中老師說的是 第收益第95大得數(shù) 而這個第53題如果按照老師所說的 那第95大的數(shù)就是 負百分之4了 而不是負百分之四點七 這樣就和答案沖突了
第82題當中 老師講的非參數(shù)法算var值 我看押題第53題答案的方法就不一樣 在這個第82題中老師說的是 第收益第95大得數(shù) 而這個第53題如果按照老師所說的 那第95大的數(shù)就是 負百分之4了 而不是負百分之四點七 這樣就和答案沖突了
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