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原版書(shū)課后題
老師好第二題第一問，F(xiàn)I的風(fēng)險(xiǎn)不是應(yīng)該最低嗎? 為什麼不是選FI?
第四題想請教一下future 的結(jié)算為什麼不是跟spot rate比較？而是和另一個(gè)future?
原版書R14exapmle 26,用了插值法求過了半年后的YTD，然后再求半年后的債券價(jià)格。但上課老師講半年后的債券價(jià)格把期數(shù)減一期，按計(jì)算器嗎？這兩種方法算出來的結(jié)果是不一樣的。考試咋辦？謝謝
想請老師再解釋一下這兩個(gè)swap在什麼情況下會賺錢 還有原因？ 我之前看網(wǎng)課紀(jì)錄了 correlation swap是rou大的時(shí)候賺錢 可是因?yàn)槭颤N呢？ variance swap 是什麼情況賺錢呢？ 謝謝^_^
想請問一個(gè)觀念上的問題，mock3 Q19。我記得歷屆考題有考過 casualty insurance 的 liabilities 是 timing and amount of cash flows
R19原版書例題5，答案最后一句話不明白，原油價(jià)格恢復(fù)，不應(yīng)該股票上升的比債券大嗎
照片中的固收原版書課后題第3問，答案最后一句提到Duration gaps are large 從哪看出來的呢？Dur gap不是等于mac dur- maturity嗎？
請問老師，原版書R3課后題13題答案，（1） 1，2，3 這幾句如何理解？（2）Cambo's approach 缺點(diǎn)是綜合了econometric model 和 indicator兩種缺點(diǎn)嗎？
老師，原版教材中第一個(gè)bullet point最后一句話說的是當(dāng)?shù)刎泿?報(bào)表貨幣，這個(gè)講義里沒提及，在這種情況下使用什么方法，為什么
財(cái)報(bào)原版最后一題，貌似不對，MI計(jì)算，partial算法，應(yīng)該是FV乘以20%，而不是net asset乘以20%，所以：答案是500，000 。full則是considerration/80% *20%，
原版書課后題reading 15，最后一題（第33題），表3中顯示inflation上升還影響benefit expense change，為什么這部分不通過影響Net Income而影響Equity？
請問高手，原版書reading11課后第十題的答案，0.0456和0.0026是怎么來的？謝謝上一條說回答了，可是我看不到答案
portfolio,但是討論的是domestic goverment bond。那這樣的話，豈不是沒有5因素中的后三項(xiàng)了，為什么原版書的解釋還需要考慮yield spread和currency G/L?
原版題read29最后一題 問題一，原版書解釋的答案是不是反了？ 問題二，然后，老師說的理由是因?yàn)椴粨駮r(shí)，所以是量化？這個(gè)不對吧，擇不擇時(shí)區(qū)分的是自頂向下或者自底向上?。≈v話也可以不擇時(shí)?。?
老師您好 想問一下 最后一個(gè)月 原版書課后CASE題，百題和原版書后單獨(dú)的小題 應(yīng)該怎么安排做題順序比較好呢 擔(dān)心時(shí)間不夠 想合理安排一下 謝謝另外想問 二級考試全部是CASE對嗎
金程問答