不太明白，為什么此公式的分母是·settlement 時(shí)刻的浮動(dòng)利率，折現(xiàn)是發(fā)生在借款期間的，折算到借款之初的時(shí)點(diǎn)不是應(yīng)該用借款期間實(shí)際的利率嗎？
為什么這里f（x）乘的是（1－x）^1/2,上面的定理中f（x）乘的是(x-a)^1/2
投資人要賣(mài)這個(gè)合同難道不是執(zhí)行put option嗎 為什么這里寫(xiě)的是call option呢
這個(gè)fixed rate 到底是swap rate還是periodic rate，去年和今年老師講的不一樣啊
forward= s0-rf 這個(gè)公式兩邊的cf是怎么想等的，不太理解，請(qǐng)老師講一下啊
打星號(hào)的這一段沒(méi)看懂
periodic這塊的這道題如果不用三排五鍵是不是應(yīng)該這么列式子
不理解，HKD/GBP原來(lái)是12.461。一個(gè)是市場(chǎng)觀點(diǎn)，GBP升水（12.655）應(yīng)該賣(mài)出，但分析師觀點(diǎn)是GBP貼水（12.3），明顯與市場(chǎng)觀點(diǎn)反方向，為啥還要hedge?
請(qǐng)問(wèn)講義中"the sustainable growth rate expression and thiss expansion of it based on DuPont decomposition of ROE hold exactly only when ROE is calculated using beginning-of-period shareholders' equity?"是什么意思？為何一定要用期初股東權(quán)益才成立?
可否講解一下3.898%是怎么算出來(lái)的？算了幾次都不是這個(gè)數(shù)
50:45 - 50:55的兩個(gè)PPT， sample correlation, skewness, kurtosis的分母（sigma cap X, sigma cap Y），是用biased sample variance，還是unbiased sample variance開(kāi)根號(hào)算出來(lái)的？?jī)烧哂?jì)算一個(gè)除以n-1, 一個(gè)除以n
這里為什么不用E(excess spread)=spread0-SD*??S
這里怎么理解carrying cost和標(biāo)的資產(chǎn)成本成正相關(guān)？
NOK表里有了還求啥？
借第4題問(wèn)一下，請(qǐng)問(wèn)兩張圖片的公式間的關(guān)聯(lián)性，分別於是麼情況下使用？
金程問(wèn)答