計算步驟是什么，我看不懂解答視頻，不是有兩組數(shù)據(jù)嗎
如果s2視為s1和f11的幾何均值，為什么會出現(xiàn)s2＜f11？不可能啊
怎么通過零息債券的ytm算出sn可以請老師舉個例子嗎
為什么這里不考慮股利120和80了呢？
老師，定價是，期初=0的是value還是price來著？
A選項中，市場利率的變動會影響借款人的還款能力，進而影響貸款的信用風(fēng)險。如果利率上升，借款人的債務(wù)負擔可能加重（債務(wù)人可能也會有浮動利率的債務(wù)），所以并不能完全排除市場利率對其違約風(fēng)險的影響把 C選項中，如果 EPE 和貸款組合呈負相關(guān)，意味著當貸款組合面臨壓力，比如違約風(fēng)險增加時，EPE 可能會減??；反之，當 EPE 增大時，貸款組合的風(fēng)險可能在降低。在這種情況下，從整體風(fēng)險角度看，兩者的風(fēng)險在一定程度上相互抵消。所以金融機構(gòu)可能不需要特別考慮將兩者的壓力進行聚合，因為它們本身就有相互緩沖風(fēng)險的作用。
老師，德爾塔curve是啥
老師，凸性半年期的麥考利久期÷4，修正的久期÷2，公式是啥，凸性半年期的麥考利久期是÷一年付息次數(shù)的平方，還是二倍的一年付息次數(shù)
第一句話為什么沒有加前提呢？t At low default rates ,the impact of an increase in correlation is relatively low.
我記得之前有一種題是利率的轉(zhuǎn)換，2%是按半年復(fù)利的利率，不需要將其轉(zhuǎn)換成按年復(fù)利的利率嗎？怎么判斷是什么時候才需要進行利率的轉(zhuǎn)換呢
請問老師這道題在PPT的哪里啊，2025考綱還考這個嗎
2nd,reset(+/-),enter是恢復(fù)出廠設(shè)置嗎？就是所有數(shù)據(jù)都清零？如果不是，哪些沒有被清零
這里分子為什么還要再乘1+tan方x/2,這個不應(yīng)該和分子上那個分母直接約掉了嗎
第四題在講義的什么地方？
什么時間除以n-1，什么時間除以n-2
金程問答