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原版書(shū)(shū)課后題
原版書題目50頁26題
老師，同樣問題，52:09，這個(gè)正負(fù)號(hào)的問題，我全按照這裡按了，﹣號(hào)數(shù)字是按了數(shù)字再按負(fù)號(hào)得出的數(shù)字吧？然後輸入這裡所有，得出答案就是不一樣。。。到底如何是好，我要瘋掉了哈哈。這裡是END模式不是BGN模式吧，可是不管什麼模式，我照著按，都沒法得到一樣的答案，求助！
老師，第13題的線性差值法，我不太明白，我看集體後面的答案解析step2的(6%-5%)/2的意思是取第一第三年的平均數(shù)，再加回第一年的利率取第二年的，是這樣的意思嗎？如果我用習(xí)題後面的答案跟老師所說的，在考試的時(shí)候會(huì)有誤差嗎？
Q4, 不是有很多不明白的伙伴嗎... 感覺這題有很多問題, 1是為什麼不是每季Settle 一次.... 假設(shè)不是每季Settle吧, 是一年settle一次吧...那為什麼4.8% 這個(gè)annual rate又需要除4呢? 感覺就是利潤我是按年賺, 成本我只需要支付一季成本?
Spot rate 不是已經(jīng)反映了 (YTM+Z spread）嗎？ 為什麼老師又再假設(shè)題目裡有Z spread需要在spot rate上加上。 概念不太清晰。
Periodic payment用計(jì)算機(jī)第3排5個(gè)鍵就可以算出，背這個(gè)公式是必要嗎？還是有些題目不能用計(jì)算機(jī)第三排算出？
怎判斷這題目問風(fēng)險(xiǎn)高低 是從投資者角度出發(fā) 還是發(fā)行人出發(fā)， 如果是從發(fā)行人出發(fā) 結(jié)論就相反了？
不是說同樣的factor exposure下active risk越少越好嗎？這個(gè)個(gè)題目沒有寫3個(gè)factor exposure是一樣，我怎麼知道March是最好呢？
R14原版書例題11，最后一句話60bps widening for the bond portfolio ，這兒的描述是不是有點(diǎn)錯(cuò)誤，因?yàn)閟pread widen by 10bps，組合的price 應(yīng)該是下降的，會(huì)有l(wèi)oss
原版書r20課后題第15題，在計(jì)算ni的時(shí)候把minorities也減去了，minorities是什么意思呢（b/s中的少數(shù)股東權(quán)益老師講過，但這里的不清楚是什么）謝謝老師
老師想問一下 CME 2014 A問 計(jì)算過程中不考慮illiquid premium 在最后求 expected return時(shí) 一并考慮 得數(shù)和原版書一樣的 這樣算對(duì)嗎？就像我一開始鉛筆寫的？
老師，net-of-fees是不是沒有扣除custody fee？我看原版書寫的是gross-of-fees扣除management fee后是net-of-fees，而custody fee是包含
老師您好 reading21 原版書習(xí)題最后一個(gè)CASE的第一題，一開始100000000GBP hedge，然后資產(chǎn)減少了7000000，不就只剩3000000了么 為啥不是買3000000的GBP去hedge？
原版書財(cái)務(wù)報(bào)表R26課后題22題，題目是問公司從賣出設(shè)備能收到多少現(xiàn)金，可是題目講解中的net book value是干嗎的？NBV和cash received from sales有什么關(guān)系？
問一下，為什么百題個(gè)人IPS的case1中的第4題要遞減cash value，而原版書個(gè)人IPS的2.5.2 case2最后一題卻不減去cash value？有什么區(qū)別嗎？
金程問答