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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
百題老師說的 模考1Q39：C選項(xiàng)如果改成下面的陳述就正確“Nfirms is a useful measure of potential barriers to entry”這句話正確嗎？不是說這兩種方法（N-firms 和 HHI）都沒考慮新進(jìn)入者嗎？
第28題，第一個call day是第三年末的時候吧，那還有2年到期，N應(yīng)該是4啊，為什么是6呢？而且pv應(yīng)該是call price-101啊，fv是到期的100??？
老師，您好，關(guān)于age-weighted historical simulation有一點(diǎn)疑問： 假如n=100，我們把每一個數(shù)據(jù)的權(quán)重都計(jì)算出來以后，是分別乘以對應(yīng)的損失，然后用傳統(tǒng)的歷史模擬法來算Var嗎？
2007年的BF CASE，在CASEBOOK 46頁，倒數(shù)第二段描述了，Hyatt同意Singh的預(yù)測，后來N這個人說有些變量已經(jīng)變化，但H這個人不管這些跡象，請問這種情況為什么不能判斷為confirmation bias。
這邊說到在做單個參數(shù)的估計(jì)和假設(shè)檢驗(yàn)中,用的自由度都是n-2,實(shí)際上是誤差項(xiàng)的自由度.為什么? 不是是參數(shù)的檢驗(yàn)嗎?應(yīng)該是參數(shù)的自由度才對吧
BSM模型計(jì)算的c是S0*N（d1），題目中給出了future的價格需要計(jì)算出S0，但是future不是還有18個月到期嗎？為什么不按照18個月折現(xiàn)，按照6個月折現(xiàn)？
如果用計(jì)算器，以季度為單位，N=8, I/Y=2.5953,PV=-200,PMT=0,求的FV=245.499。這個答案跟題中不一樣？？這是為什么？？I/Y是用名義利率10%?4，為什么不能用EAR?4？
為什么我再一次按2nd,DATA,屏幕顯示LIN,然后按2nd CLR WORK,之后再按下箭頭顯示n=4,再按下箭頭...總之都是以前的數(shù)據(jù)，為什么按了清除鍵，前面的數(shù)據(jù)仍沒清楚？
結(jié)合本題，我的提問是：書P150-Question 2-最后一步，截圖中標(biāo)黃部分，我摁金融計(jì)算器：N=4, PMT=4.5, I/Y=3.153, FV=100, CPT(PV)=-104.989，并不是答案中所寫的104.991？
現(xiàn)金流圖中支x的時間點(diǎn)為什么是在n時間點(diǎn)？因?yàn)槠诔醮_定期末，m時間點(diǎn)時已經(jīng)知道fra的利率了，現(xiàn)金流不應(yīng)該是m時間點(diǎn)就結(jié)算了嗎
The bond is priced at $156,000 and yields 2.5%. 根據(jù)這些信息計(jì)算 bond price 不等于156,000呀？ N=30，PMT=3.5，IY=2.5 FV=100，求得PV =120.9 。請問我理解哪里有問題？感謝
按老師的計(jì)算方式算一下2005.7.1的PV n=20 i=4 PMT=50 FV=1000 結(jié)果PV是-1135.90 表里給的是凈值為1135.90，楊老師使用計(jì)算器計(jì)算現(xiàn)值本身就是個
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