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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
有幾個問題:1. 這里的分級是不是和抵押品本身無關(guān), 而只是人為的做了信用分級,投資根據(jù)自己的風(fēng)險承受能力進(jìn)行投資,等到還款進(jìn)來后,根據(jù)層級進(jìn)行分配. 而與到底是哪個抵押品的還款進(jìn)來的無關(guān)?2.
關(guān)于顆粒度對于信用風(fēng)險VAR的影響，想問下：顆粒度提升，var減少，的前提除了PD不變，是否還有組合的總資產(chǎn)規(guī)模不變？
風(fēng)險管理基礎(chǔ)，百題，第二個視頻，42：18-42:24，說，交易所交易的產(chǎn)品沒有交易對手方的信用風(fēng)險，這樣說，對嗎？
親，1.A答案是不是以偏概全啊，只體現(xiàn)了信用風(fēng)險里的default risk。2.position跟價值咋會等同呢？，市場變量多了吧，標(biāo)的品種也是吧？
老師，能詳細(xì)解釋一下 credit-linked note嗎？這個是收益增強(qiáng)型債券，但是發(fā)生信用事件后，拿到的面值更少了，那如何體現(xiàn)收益增強(qiáng)？
我記得有一道題目說以下哪個貸款沒有提前償還風(fēng)險？應(yīng)該選信用卡貸款，還是車貸，還是商業(yè)地產(chǎn)貸款呢？
攤余成本計量的金融資產(chǎn)/金融負(fù)債，比如利息調(diào)整、未實現(xiàn)融資收益、未確認(rèn)融資費用、信用減值準(zhǔn)備、公允價值變動等等明細(xì)科目都怎么處理？
為什么credit spread risk是對于c公司呢？c公司信用評級下降，導(dǎo)致a需要支付b更多保費，那理論上不應(yīng)該是a面臨的風(fēng)險嗎？
信用衍生品 1小時05分，Bank買CDS 為什么要從SPV里面買，買保險不是應(yīng)該去保險公司嗎？SPV是接受loan的地方吧？
為什么不用政府收入和政府債務(wù)比，不是應(yīng)該政府收入大于債務(wù)才有足夠的錢還，信用質(zhì)量才高嗎，a和b都小于債務(wù)
如果用巴塞爾這個要求算出來的就是一個機(jī)構(gòu)所有類型的總的UL，那我們在科目里學(xué)的比如算信用UL，市場UL又是干嘛的呢？
中國有真正意義的信用合作社嗎？感覺還是類似于商業(yè)銀行性質(zhì)的間接融資機(jī)構(gòu)呀，有合作社成員間互相借貸的業(yè)務(wù)嗎？
老師，第一題第一個選項為什么lognormal無效？另外，選項四延伸開來，信用風(fēng)險置信水平是不是也是99.9%
其他債權(quán)投資在原確認(rèn)的信用減值損失范圍內(nèi)轉(zhuǎn)回85萬元，能否提供一下發(fā)生減值損失的時候以及現(xiàn)在轉(zhuǎn)回的會計分錄。
金程問答