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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
普通年金在每期期末收款，先付年金在每期期初。比如有3年，那第2年的期末是不是就是第三年的期初啊？為什么先付年金在n年的時(shí)候沒(méi)有現(xiàn)金流??？
為什么只能用于折現(xiàn)率和 coupon rate相同的情況下? 不相同不能計(jì)算嗎? 為什么? 另外,這里的 PV 我的理解應(yīng)該是:在有限期 N 下,債券根據(jù)未來(lái)現(xiàn)金流求和得到的t=0時(shí)刻的現(xiàn)值對(duì)吧?
老師，上課講到dw~N(0,dt)，那么dω, a normally distributed random variable with mean 0 and standard deviation
老師你好，關(guān)于這道題，我的做法略有不同，但是我始終秉持著區(qū)間對(duì)應(yīng)的概念。我是根據(jù)：N=12*4=48; 1/Y=2%/12=0.16666;PV=0;PMT=700/12;CPT-FV=2912.5 想請(qǐng)問(wèn)一下為什么這樣算出來(lái)不對(duì)？
using a PV of CHF95.25 and an FV of 100 解析說(shuō)的A不對(duì)，是用T=12年，可是我用12年，N=12,PV=-89,PMT=0,FV=100,算出來(lái)是I/Y=0.9758，也不是解析說(shuō)的A選項(xiàng)的0.58
老師這個(gè)例題我沒(méi)搞懂關(guān)系。var(x)是x的方差，可是用計(jì)算器把x和y的數(shù)據(jù)全部導(dǎo)入以后的出來(lái)的標(biāo)準(zhǔn)差σ=1.7078，不是應(yīng)該標(biāo)準(zhǔn)差的平方等于方差，可是這里的數(shù)據(jù)是σ2*n=1.70782×6=17.5，這是為什么？
這道題用計(jì)算器按出的值Sx是總體標(biāo)準(zhǔn)差嗎，西格瑪x是樣本標(biāo)準(zhǔn)差嗎。如果西格瑪是樣本標(biāo)準(zhǔn)差，為何不直接用5.425864而是用Sx除以根號(hào)N，樣本標(biāo)準(zhǔn)差應(yīng)該等于標(biāo)準(zhǔn)誤。
為什么這個(gè)yield不可以用年金計(jì)算n=5 pv=100 pmt=8 fv=93.66來(lái)算？是因?yàn)檫@個(gè)yield是年化持有期收益率嗎？我怎么知道這個(gè)提問(wèn)的yield是年化持有期收益率?
講義里寫的多階段模型里，第二階段如果是永續(xù)年金，則TVn=RI（n+1）除以r？第四題算TV5用的是RI5除以r，到底是當(dāng)年的RI還是下一年的RI？
為什么第五年的現(xiàn)值一定要按照剩下四年來(lái)算，為什么不可以直接算前五年的終值？就是n=5，iy＝10，pv等于-100，pmt等于8這樣求FV？是不是因?yàn)閥tm在第一個(gè)付息期內(nèi)變了？
老師，信用百題第21題，老師講的解法和答案的解法好像不一樣，答案是錯(cuò)了嗎？答案沒(méi)有考慮CS要乘以1/2，也沒(méi)有單獨(dú)計(jì)算下半年的d2，直接用4.6%和3%比較的。另外，線上提問(wèn)時(shí)，只要按了空格鍵就會(huì)導(dǎo)致視頻播放或暫停，而不出現(xiàn)空格效果，很不方便，請(qǐng)技術(shù)方面解決下，謝謝
以公允價(jià)值計(jì)量且變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)，重分類為，以公允價(jià)值且變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)，重分類日轉(zhuǎn)回存在的減值準(zhǔn)備，分錄借其他綜合收益-信用減值準(zhǔn)備，貸公允價(jià)值變動(dòng)損益。這不違背金融工具重分類的原則——未來(lái)適用法嗎？即不得追溯調(diào)整原確認(rèn)的減值損失或利得
老師，請(qǐng)問(wèn)如圖倒數(shù)第四句話。提到時(shí)間長(zhǎng)度的選擇是1年吧？以及，請(qǐng)問(wèn)下您這里說(shuō)的是否是經(jīng)濟(jì)資本按照 市場(chǎng)資本金加信用資本金加操作資本金，按照各自獨(dú)立rho是1，其中市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本金是用平方根法則調(diào)整乘以根號(hào)下250變成1年之后再加一起的？
4. 商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營(yíng)問(wèn)題，無(wú)法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是：（） A. 資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 B. 負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 C. 流動(dòng)性過(guò)剩。 D. 以上都不對(duì)。 我認(rèn)為銀行面對(duì)的是信用風(fēng)險(xiǎn)，借款人是流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)吧？所以我選擇D，但是答案是A??！
老師講信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)候，講了衍生產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)為交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)，貸款為借貸風(fēng)險(xiǎn)。區(qū)別就是方向，現(xiàn)金流和敞口不確定。我想問(wèn)一下交易型債券投資，它雖然方向確定，但是敞口，現(xiàn)金流不確定，和期權(quán)有點(diǎn)像，可既不屬于貸款又不屬于衍生品，那交易型債券屬于哪種風(fēng)險(xiǎn)呀？
金程問(wèn)答