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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
普通年金在每期期末收款，先付年金在每期期初。比如有3年，那第2年的期末是不是就是第三年的期初啊？為什么先付年金在n年的時候沒有現(xiàn)金流??？
為什么只能用于折現(xiàn)率和 coupon rate相同的情況下? 不相同不能計算嗎? 為什么? 另外,這里的 PV 我的理解應該是:在有限期 N 下,債券根據未來現(xiàn)金流求和得到的t=0時刻的現(xiàn)值對吧?
老師，上課講到dw~N(0,dt)，那么dω, a normally distributed random variable with mean 0 and standard deviation
老師你好，關于這道題，我的做法略有不同，但是我始終秉持著區(qū)間對應的概念。我是根據：N=12*4=48; 1/Y=2%/12=0.16666;PV=0;PMT=700/12;CPT-FV=2912.5 想請問一下為什么這樣算出來不對？
using a PV of CHF95.25 and an FV of 100 解析說的A不對，是用T=12年，可是我用12年，N=12,PV=-89,PMT=0,FV=100,算出來是I/Y=0.9758，也不是解析說的A選項的0.58
老師這個例題我沒搞懂關系。var(x)是x的方差，可是用計算器把x和y的數(shù)據全部導入以后的出來的標準差σ=1.7078，不是應該標準差的平方等于方差，可是這里的數(shù)據是σ2*n=1.70782×6=17.5，這是為什么？
這道題用計算器按出的值Sx是總體標準差嗎，西格瑪x是樣本標準差嗎。如果西格瑪是樣本標準差，為何不直接用5.425864而是用Sx除以根號N，樣本標準差應該等于標準誤。
為什么這個yield不可以用年金計算n=5 pv=100 pmt=8 fv=93.66來算？是因為這個yield是年化持有期收益率嗎？我怎么知道這個提問的yield是年化持有期收益率?
講義里寫的多階段模型里，第二階段如果是永續(xù)年金，則TVn=RI（n+1）除以r？第四題算TV5用的是RI5除以r，到底是當年的RI還是下一年的RI？
為什么第五年的現(xiàn)值一定要按照剩下四年來算，為什么不可以直接算前五年的終值？就是n=5，iy＝10，pv等于-100，pmt等于8這樣求FV？是不是因為ytm在第一個付息期內變了？
老師，信用百題第21題，老師講的解法和答案的解法好像不一樣，答案是錯了嗎？答案沒有考慮CS要乘以1/2，也沒有單獨計算下半年的d2，直接用4.6%和3%比較的。另外，線上提問時，只要按了空格鍵就會導致視頻播放或暫停，而不出現(xiàn)空格效果，很不方便，請技術方面解決下，謝謝
以公允價值計量且變動計入其他綜合收益的金融資產，重分類為，以公允價值且變動計入當期損益的金融資產，重分類日轉回存在的減值準備，分錄借其他綜合收益-信用減值準備，貸公允價值變動損益。這不違背金融工具重分類的原則——未來適用法嗎？即不得追溯調整原確認的減值損失或利得
老師，請問如圖倒數(shù)第四句話。提到時間長度的選擇是1年吧？以及，請問下您這里說的是否是經濟資本按照 市場資本金加信用資本金加操作資本金，按照各自獨立rho是1，其中市場風險資本金是用平方根法則調整乘以根號下250變成1年之后再加一起的？
4. 商業(yè)銀行的借款人由于經營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是：（） A. 資產流動性風險。 B. 負債流動性風險。 C. 流動性過剩。 D. 以上都不對。 我認為銀行面對的是信用風險，借款人是流動風險吧？所以我選擇D，但是答案是A??！
老師講信用風險時候，講了衍生產品的風險為交易對手風險，貸款為借貸風險。區(qū)別就是方向，現(xiàn)金流和敞口不確定。我想問一下交易型債券投資，它雖然方向確定，但是敞口，現(xiàn)金流不確定，和期權有點像，可既不屬于貸款又不屬于衍生品，那交易型債券屬于哪種風險呀？
金程問答
