全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，請問是不是liquidity risk管理中都是用reserve（不同于市場信用和操作）？復(fù)習(xí)到流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)里是用expected requirement-reserve管理，而且
什么叫信用卡應(yīng)收賬款A(yù)BS的本金現(xiàn)金流被改變？提前償還是被改變的意思嗎？lockout period結(jié)束的時(shí)候決定本金什么時(shí)候可以給到投資者，給到投資者不是償還的意思嗎？
老師，請問interest risk是市場風(fēng)險(xiǎn)里的嗎？（就像legal risk被包含在operational risk里）利率風(fēng)險(xiǎn)與市場風(fēng)險(xiǎn)是從屬關(guān)系嗎？還是與信用風(fēng)險(xiǎn)從屬呢。 D在討論利率風(fēng)險(xiǎn)，不知道這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)該歸哪類
1 senior/subordinated strcuture是不是就是CMO，每層性質(zhì)不同 2 shifting interest mechanism就是在MPS基礎(chǔ)上做了改動(dòng)，讓原本的MPS每層的性質(zhì)不同了是這樣理解嗎，感覺信用增級這里可以和之前的MBS聯(lián)系起來
潛在GDP增速越高，說明市場環(huán)境越好，那么信用利差就相對較小，從而r也應(yīng)該較小呀。這個(gè)跟老師推的，收入高，消費(fèi)高，儲(chǔ)蓄率低，錢不足，從而提升r是相沖突的呀。這個(gè)怎么理解呢？
老師，這里買賣的是同一個(gè)東西嗎？是的話，保費(fèi)為什么會(huì)變化呢？保費(fèi)是隨著信用風(fēng)險(xiǎn)變化而變化的嗎？此外，一個(gè)公司怎么能既賣一個(gè)保險(xiǎn)又單方面自說自話把它買回來呢？
第6條中的IRB方法和 SA方法都是針對信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)算嗎？IRB方法是basel2提出的?SA方法是basel1提出的？第6條中的SA跟講義89頁的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量SA無關(guān)吧？請老師指教，謝謝
第6條中的IRB方法和 SA方法都是針對信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)算嗎？IRB方法是basel2提出的?SA方法是basel1提出的？第6條中的SA跟講義89頁的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量SA無關(guān)吧？請老師指教，謝謝
請問A選項(xiàng)為什么錯(cuò)了呢。假如Reference Asset違約的話，TRS seller會(huì)因?yàn)槌钟匈Y產(chǎn)而承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)吧，TRS buyer是不持有資產(chǎn)的。還是說即使Reference Asset違約，TRS Seller可以不用繼續(xù)給Buyer支付收益而Buyer需要繼續(xù)給Seller支付費(fèi)用？
老師，我有一個(gè)疑問，因?yàn)槲覜]有實(shí)際交易過有關(guān)的金融產(chǎn)品，一級也忘得差不多了。就是敞口超過threshold的部分為了避免信用風(fēng)險(xiǎn)，我們會(huì)要求抵押品，那沒超過的部分，我們是怎么避免的呢。。
這里轉(zhuǎn)不過來彎，風(fēng)險(xiǎn)中性價(jià)是4塊錢，CVA是我承擔(dān)的交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)，為什么不理解為我要為對手要的價(jià)格應(yīng)該是包含了他違約的風(fēng)險(xiǎn)，所以實(shí)際調(diào)整的價(jià)格=4+0.4？
我想知道資本金是var計(jì)算的嗎？那么ec是覆蓋預(yù)期損失的，那非預(yù)期損失用什么覆蓋，計(jì)算資本金在市場風(fēng)險(xiǎn) 操作風(fēng)險(xiǎn)里是什么用呢？信用風(fēng)險(xiǎn)里面，計(jì)算var就是高斯那個(gè)嗎？
老師您好，第44題為什么我用黑筆寫的那個(gè)公式計(jì)算出來不對呀？還有一個(gè)問題是，題目說non-credit factors是0.4%，那我可以認(rèn)為信用利差就是0.6%嗎？然后用近似公式
老師這里EL為什么不能直接相加呢，我記得我們在信用風(fēng)險(xiǎn)那里講的時(shí)候明明是說組合的EL等于各自EL之和，只有UL才需要考慮違約相關(guān)性，不能直接相加的。麻煩老師幫忙解釋一下，謝謝啦！
on credit lines to equal $10 million.這句主語是銀行，就是the bank does expect additional drawdowns...這里理解起來就是銀行可以從信用中得到$10M呀，為什么說是客戶要取走的呢？主語明明是銀行呀
金程問答