全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
題目第一行的seasoned該怎么理解??？我剛開始以為是表示按季度償還貸款和利息，也就是說三個月支付一次，那么IY等于5.5/4，N等于60/3，但是答案解析還是按照一年12個月，每個月支付一次來算的。
老師 我們在強(qiáng)化里面講christoferson test 的時候講了提升power of test的兩種方法，一種是提升樣本容量N； 一種是降低置信水平。那么這里面怎么推出了置信水平高的越
Kaplan Notes衍生品部分綜合習(xí)題第1題。網(wǎng)課上老師說過，利率互換相當(dāng)于一組（n-1個）遠(yuǎn)期利率合約（FRA）的組合。但本體答案認(rèn)為，題目里的2年期浮動換固定協(xié)議相當(dāng)于做空一組“債券期貨”，而不是做空一組FRA。為什么呢？
老師，請問sx就是那一種分母是n-1的那個方差？也就是樣本方差？ 老師我想知道“樣本方差的意思是什么？是就只針對我樣本這幾個數(shù)的方差，還是說用樣本來反映總體的那個方差（也就是“樣本方差”其實不是指樣本的方差，實際上是我總體的方差？）
假如月手續(xù)費率0.47％，借12000，十二月分期，手續(xù)費每月56.4，每期等現(xiàn)金流支付1256.4元，問真實的年化利率。 這個本質(zhì)上可以看做房貸，PV=12000,FV=0,PMT=-1256.4,N=12,算出I/Y是3.6991。這個是月利率，再乘以12，真實年利率有44.39％？？這么高？？
為什么n增大時會同時降低第一類錯誤以及第二類錯誤發(fā)生的概率。這兩類錯誤的發(fā)生不是因為誤判么？那既然是誤判樣本容量無論變得多大不還是可能誤判么？怎么會降低兩種錯誤的概率呢？
老師好，我在做題時，第一步中，用公式算出來的Z0.5=0.2%， 如果我用計算器計算Z0.5，輸入N=1，PV=-99.9，F(xiàn)V=100，PMT=100，CPT I/Y=100.2 （1）這樣計算是否有錯誤？ （2）得出的I/Y恰好等于1+Z0.5，有點想不清楚兩者之間的關(guān)系。
請問return第二類計算，我用FV PV PMT N求的一個收益率。怎么理解它？ 就是說我的組合每年要產(chǎn)生比如多少多少收益率的收益，然后我就要按照這種收益率去進(jìn)行資產(chǎn)配置（例如進(jìn)行MVO的時候就是要輸入這個收益率去求權(quán)重）？ 是這么個思路么？
for testing,easier reject 置信區(qū)間越小 越容易拒絕 提高精確度 是應(yīng)該把N設(shè)置的小一點 /提高the number of data observations
、wealth-based tax等方式計算即可？ TDA賬戶則是不管資產(chǎn)適用什么稅種，直接在取出的時候用公式（1+r）n次方乘以（1-t）？
老師，根據(jù)例題中普通年金計算，N=3，I/Y=10%,PV=0，PMT=100，求PV的計算器演示中，如果按照儲戶的角度計算，每年投入100元，就是PMT=-100，照理說最終的結(jié)果是儲戶期末收到本息回報331元，結(jié)果是正數(shù)331才對，為什么當(dāng)PMT輸成-100時，結(jié)果還是-331呢
后bond的value。但根據(jù)答案 是求N=17時的bond value，請問一般詢問value 都是距離到期時間還差幾年的時候來求value么？
120-age的方法在60/40方法的基礎(chǔ)上考慮到了投資者的年齡，所以A是對的。Yale model 強(qiáng)調(diào)的是投資于另類資產(chǎn)而非傳統(tǒng)資產(chǎn)。1/N不考慮各類資產(chǎn)的特征，只是單純的有分散化作用?！诎祟}3種方法還有哪些特征需要知道嗎？
這里計算出的N=-0.25，但是V0公式里的0.25用的是正的，不是負(fù)的？Vo=0.25*S0-C0？截圖2是書P79-Example 15的圖，倒數(shù)第3行，V0=0.75S0+P0？是+P0而不是-P0？怎么判斷期權(quán)前面的正負(fù)號？
例題最后一句話沒看懂，(把所有現(xiàn)金流折現(xiàn)到0時刻，）疑問1，折現(xiàn)公式分母(1+k)n次方，和例題不符，疑問2，分子前三個是股利，最后一個是終值，折現(xiàn)就是股價了？如何理解？為何第四個分母是1.13？請依次解答
金程問答