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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
潛在GDP增速越高，說(shuō)明市場(chǎng)環(huán)境越好，那么信用利差就相對(duì)較小，從而r也應(yīng)該較小呀。這個(gè)跟老師推的，收入高，消費(fèi)高，儲(chǔ)蓄率低，錢不足，從而提升r是相沖突的呀。這個(gè)怎么理解呢？
老師，這里買賣的是同一個(gè)東西嗎？是的話，保費(fèi)為什么會(huì)變化呢？保費(fèi)是隨著信用風(fēng)險(xiǎn)變化而變化的嗎？此外，一個(gè)公司怎么能既賣一個(gè)保險(xiǎn)又單方面自說(shuō)自話把它買回來(lái)呢？
第6條中的IRB方法和 SA方法都是針對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)算嗎？IRB方法是basel2提出的?SA方法是basel1提出的？第6條中的SA跟講義89頁(yè)的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量SA無(wú)關(guān)吧？請(qǐng)老師指教，謝謝
第6條中的IRB方法和 SA方法都是針對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)算嗎？IRB方法是basel2提出的?SA方法是basel1提出的？第6條中的SA跟講義89頁(yè)的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量SA無(wú)關(guān)吧？請(qǐng)老師指教，謝謝
請(qǐng)問(wèn)A選項(xiàng)為什么錯(cuò)了呢。假如Reference Asset違約的話，TRS seller會(huì)因?yàn)槌钟匈Y產(chǎn)而承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)吧，TRS buyer是不持有資產(chǎn)的。還是說(shuō)即使Reference Asset違約，TRS Seller可以不用繼續(xù)給Buyer支付收益而Buyer需要繼續(xù)給Seller支付費(fèi)用？
老師，我有一個(gè)疑問(wèn)，因?yàn)槲覜](méi)有實(shí)際交易過(guò)有關(guān)的金融產(chǎn)品，一級(jí)也忘得差不多了。就是敞口超過(guò)threshold的部分為了避免信用風(fēng)險(xiǎn)，我們會(huì)要求抵押品，那沒(méi)超過(guò)的部分，我們是怎么避免的呢。。
這里轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)彎，風(fēng)險(xiǎn)中性價(jià)是4塊錢，CVA是我承擔(dān)的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)，為什么不理解為我要為對(duì)手要的價(jià)格應(yīng)該是包含了他違約的風(fēng)險(xiǎn)，所以實(shí)際調(diào)整的價(jià)格=4+0.4？
我想知道資本金是var計(jì)算的嗎？那么ec是覆蓋預(yù)期損失的，那非預(yù)期損失用什么覆蓋，計(jì)算資本金在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 操作風(fēng)險(xiǎn)里是什么用呢？信用風(fēng)險(xiǎn)里面，計(jì)算var就是高斯那個(gè)嗎？
老師您好，第44題為什么我用黑筆寫的那個(gè)公式計(jì)算出來(lái)不對(duì)呀？還有一個(gè)問(wèn)題是，題目說(shuō)non-credit factors是0.4%，那我可以認(rèn)為信用利差就是0.6%嗎？然后用近似公式
老師這里EL為什么不能直接相加呢，我記得我們?cè)?i class="highlight">信用風(fēng)險(xiǎn)那里講的時(shí)候明明是說(shuō)組合的EL等于各自EL之和，只有UL才需要考慮違約相關(guān)性，不能直接相加的。麻煩老師幫忙解釋一下，謝謝啦！
on credit lines to equal $10 million.這句主語(yǔ)是銀行，就是the bank does expect additional drawdowns...這里理解起來(lái)就是銀行可以從信用中得到$10M呀，為什么說(shuō)是客戶要取走的呢？主語(yǔ)明明是銀行呀
債券和股票不應(yīng)該是互相競(jìng)爭(zhēng)的投資產(chǎn)品嗎？債券信用下降買的人少了，投資者資金不就流向股票了導(dǎo)致價(jià)格上升嗎？ 類似于利率上升股票價(jià)格上漲，債券價(jià)格下降。
issuers但是并沒(méi)有說(shuō)明是上浮還是下浮，為什么答案就判定是上浮呢，正常來(lái)說(shuō)不是信用評(píng)級(jí)上升，利率會(huì)下降；評(píng)級(jí)下降，利率會(huì)上升嗎？
hair cut 的計(jì)算式是什么？講解中說(shuō)信用等級(jí)越高h(yuǎn)aircut越高，還是有點(diǎn)想不通。是不是應(yīng)該看成保證金對(duì)抗押品價(jià)格下降的風(fēng)險(xiǎn)，，而押品是有可能出售的，所以歸到流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
老師，我只買了金程的練習(xí)題，沒(méi)買講解的視頻課程，但這道題，講解老師說(shuō)讓回去看一下講義，了解下各信用評(píng)級(jí)的含義。所以，麻煩老師，給我貼一張圖片吧，我記錄下來(lái)。
金程問(wèn)答