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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
想問一下考試當(dāng)中這個N（d1）這種查表就真的要很精確到 0.1422 后面的22也要算出來么 還有就是這一章的題目應(yīng)該精確到幾位小數(shù)點(diǎn)??？好幾個題目 都因?yàn)樾?shù)點(diǎn)后面的位數(shù)不對 算不出來選項(xiàng)中的數(shù)字
這個證明x=y的假設(shè)中 到底Df是減1還是減2 按照之前助教的解釋是因?yàn)橐謩e減去x和y的. 但是高老師說的是減去1.n還有一個問題就是這個t表不是針對于樣本小于30的么？為什么50的也要查T表呀 這個題也沒懂為什么就默認(rèn)95%CLn
deferred capital gain的算法。 按照tax deferred accont的算法 FV=（1＋R）的N次方乘以(1-30%), 才對啊。 算的結(jié)果和這個不一樣的。
asset is closest to: A 51 200.00 B 51 903.24 C 58 831.19 答案是B。 每年的interest payment 是2800，計算出EAR為I/Y,用計算器計算，為什么N是4不是48呢？謝謝！
老師您好，押題98，求0息債券的市場價值能否用計算器的那5個鍵算？ 換句話，計算器第三排5個鍵的適用范圍有哪些限制？此題兩種方式結(jié)果不一致：如PB=1000000e-0.08*6=618783.39, 用計算器得630169.63（N=6，PMT=0，I/Y=8，F(xiàn)V=1000000，CPT PV）
ax b~N,這個我懂，這是一條線。X-u除以西格瑪服從正太分布我就不懂了？這也是一條線？性質(zhì)里面沒有說除以一個數(shù)還服從正態(tài)分布咧？而且這個推導(dǎo)公式我也看不懂···怎么又成了就期望了！求期望就是求方差，方差不就是西格瑪么？還求什么！
老師好，圖片上的例題，我在聽課件的時候，有一點(diǎn)沒聽明不白。 課件里老師講，計算2015年3月19的full price時，用計算器年金健來求，N=11*2+1=23期。我沒有理解為什么要加1，不是22期，而是23期呢？ 麻煩請解答一下，謝謝！
您好，想問一下算第三個32年浮動利率的那個，如果我先按出了N = 12×32 = 384, I/Y = 4.5/12, PV = -2,000,000; FV = 0; CPT PMT
Reading 8 官方教材習(xí)題 1(B)，答案中使用的是 T-test。但老師在視頻課程中多次提到，若n>30，則使用Z-test，相應(yīng)的使用alpha 的 Z-value 做假設(shè)檢驗(yàn)。實(shí)際應(yīng)用的時候，教材的答案是否會造成結(jié)論偏差？在正式考試的時候，是不是可以任意選擇這兩種分布之一？
請問老師視頻最后的example是說n>30，z/t隨便用，可是表里normal with known 標(biāo)準(zhǔn)差，non-normal with known 標(biāo)準(zhǔn)差都只寫了用Z，并沒有說z/t。我已經(jīng)看了其他同學(xué)和我問了同樣的問題，我想知道老師說的和這個表上寫的是沖突的，我該記哪一個？
is closest to: A. €21,670. B. €22,890. C. €22,950.這道題為什么用計算器算不出來結(jié)果呢？N=36 , I/Y=2/12 , PV=0 , PMT=-700， CPT FV =
老師 請問先付年金和后付年金怎么區(qū)別呀？對于第八題，關(guān)于學(xué)費(fèi)問題，costs at beginning of each year, 所以我用BGN模式，N=4，i=5，F(xiàn)V=0，PMT=20，000
第七題：本題問：Kaminski遞延賬戶（TDA）的稅后財富在五年末將最接近多少？根據(jù)TDA賬戶計算FV的公式，可得：FV = PV × (1+R)^n × (1 - t), where R
期望值本質(zhì)是求加權(quán)平均值，期望的方差可否理解為：以期望值為benchmark，求樣本值與期望值之差平方的期望值。那這里的方差和上一章說的總體/樣本方差的區(qū)別是什么，為什么總體方差需要處以n，而這一章不需要？
這里有兩個問題，因?yàn)橐话銟?biāo)準(zhǔn)誤也就是標(biāo)準(zhǔn)差的計算都是SS/df開根號，那么這里相關(guān)系數(shù)的SS是1-r的平方該怎么理解，二：DF為什么是N-2如果X和Y的P不為0那也就是說X變化影響Y變化，那不是自由變量就一個？
金程問答