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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
信用的第61題，不可以根據(jù)無記憶性的原則來得出第一年到第三年的累計(jì)違約概率都是同一個數(shù)嗎，即就是第一年的違約概率嗎，請老師解答，謝謝
信用風(fēng)險第5課，第90分鐘左右，講義111頁那個表格，A表的顯示porfolio A，value大于1000000，那要讓B交抵押品，是775000，porfolioB value大于1000000，也要A交抵押品625000，對吧，雙邊netting一下才是B給A交150000，對吧，是這個意思嗎？
老師好，信用風(fēng)險度量與管理這章的課后測試題出現(xiàn)這種三選項(xiàng)的選擇題，怎么感覺像CFA??？ 講解視頻也顯示是quantitative method， 印象中FRM二級沒有 quantitative method呀。 二級考題范圍這么廣的嗎？
想問下為什么excess spread的amount要留存一些overcollater剩下的金額再給入equity？這個和我們講義上學(xué)的超額抵押的概念不符呀，難道說是超額抵押的信用增級只是保護(hù)senior 和junior tranche，不保護(hù)equity tranche？
為什么以發(fā)行國本國幣種發(fā)行的主權(quán)債券，相比其他幣種的主權(quán)債券，信用等級高和違約率更低，其中原因之一是發(fā)行國可以動用外匯儲備？既然是以本國幣種發(fā)行，和外匯儲備有什么關(guān)系？
58題 環(huán)境不好的時候 short一個受影響大 價格下跌的多的bond 對吧？ 然后3因?yàn)?i class="highlight">信用評級高 受影響比較小。 2是周期性的受影響大。 至于那個spread 如何分析 spread 低的話 風(fēng)險補(bǔ)償小 那是本身的風(fēng)險也小？
for a default.照這個解釋，中央銀行如果不獨(dú)立，那就按照政府指令來，有需要就印錢，確保能還債，這樣的話，就是不獨(dú)立反而信用評級更高了？
我還是沒理解如果遠(yuǎn)期利率下降那不應(yīng)該支固定收浮動更加不劃算嘛 然后收固定支浮動更劃算才對啊 所以BNP應(yīng)該更不劃算啊所以他更有可能違約啊 為什么他的信用風(fēng)險還下降了
選項(xiàng)4聽了4遍總是聽不清，是capital從city買了一個loan給sunny了嗎？如果是，意思是sunny得到了capital給他的貸款，所以說信用敞口在sunny，對嗎？從哪看出來是sunny對這個loan履約的呢？
那老師 ，綜合前面62題的解釋，我可不可以理解成為當(dāng)CDS的交易對手方與標(biāo)的資產(chǎn)的相關(guān)性上升呈現(xiàn)正相關(guān)時，CDS價值下降存在賬面損失，但買方面臨的信用風(fēng)險敞口上升所以面臨的是WWR
SRC，IRC都是用來計(jì)算市場風(fēng)險的吧，用99%沒有問題啊，另外市場風(fēng)險巴塞爾不是規(guī)定10天的嗎，為何第一個選項(xiàng)寫一年老師說沒問題？且后面老師說是算信用風(fēng)險的？
老師，信用百題第2題中，提到了融資來的錢不用于償付現(xiàn)有貸款(not-to-repay-current-loans),這不是意愿低嗎？另，他借錢是用于業(yè)務(wù)的發(fā)展的，借了之后不一定每年只賺3000啊。為啥要選A不選B?
你好，關(guān)于信用債的超額收益的問題，第一項(xiàng)SPREAD0本質(zhì)上是利率的變化，但是第二項(xiàng)是由于利率變化所導(dǎo)致的價格的變化，雖然整體都是以%為單位的，但是概念上可以直接加減嗎？感覺有點(diǎn)對不上。
B選項(xiàng)：分類為以公允價值計(jì)量，且其變動計(jì)入其他綜合收益的金融工具（SPPI+FVOCI），如果沒有對其信用風(fēng)險敞口進(jìn)行套期，而是直接將該金融工具處置掉了，比如賣掉了，之前計(jì)入其他綜合收益的公允價值變動轉(zhuǎn)出，計(jì)入當(dāng)期損益還是留存收益？
老師，不是說理想的參考利率可以作為借貸利率的基準(zhǔn)嗎？那么是ois不符合這個標(biāo)準(zhǔn)才不是理想的參考利率，還是就沒有可以作為借貸利率基準(zhǔn)的理想利率的存在，因?yàn)榭偸怯?i class="highlight">信用風(fēng)險的存在？
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