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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
個通用的方法么？2. Q14 因為Delta發(fā)債，違約概率提升了，信用質(zhì)量差，Delta價格會變低，低買高賣，買Delta，這么想對么？2）Zega 被收購兼并后，股價上升，信用度會好，違約概率低
1 一直對課程里說的non amortization loan理解錯了，這個非攤銷貸款指的是用來抵押的那些貸款是嗎，不是指信用卡ABS啊 2 第三年歸還全部本金。如果有早起攤銷協(xié)議，是不是就能規(guī)定
關(guān)于on-the-run issues，他是最近發(fā)行的債券，流動性好，交易多。我有一個疑問，債券價格波動非常小，不想股票波動那么大?？梢哉f他是一個不會虧本的交易，再考量發(fā)債公司的信用評級之后，我就
cds 市場價當(dāng)做實際的信用風(fēng)險價格？我是知道short cds是買cds。 他這里說的買低賣高是指long和short? cds spread既然是估值為什么他把它當(dāng)作實際值與bond 的spread進(jìn)行比較就說低估了？不是理論值大于實際值才是低估嗎？
16題，關(guān)于風(fēng)險偏好不是有定量和定性的描述嗎，請問C不是屬于風(fēng)險偏好中定量的描述么？我覺得B項不太準(zhǔn)確，確定可接受的風(fēng)險的類型，風(fēng)險的類型不就是有市場、信用、操作、流動性、反洗錢、網(wǎng)絡(luò)等等風(fēng)險嗎
信用風(fēng)險轉(zhuǎn)移的方法之一？什么意思？沒看懂？另外，風(fēng)險基礎(chǔ)理論都明白，本身是做風(fēng)險管理工作的。但是知識很零散，是需要背下來嗎？怎樣記憶比較好？
spread下降說明當(dāng)前信用風(fēng)險低，也就是經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)好，那么我們不會維持低利率，反而利率會一點點上升，解釋出來的債券價格也應(yīng)該下降的。所以課上說spread 下降價格上升我認(rèn)為不對。
老師我想問一下這個第二小問可以從公式去推增加和減小嗎？因為我自己推的時候發(fā)現(xiàn)誤差數(shù)量減少，對SEE來說，SSE平方和肯定會減小，n也會減小，分子和分母一起減小，不知道結(jié)果怎么變，對與R square也是一樣。所以想問老師從公式可以推算出最后的結(jié)果嗎？
請問波動率σ的定義是啥？是當(dāng)天的價格波動幅度，還是連續(xù)n天的數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)差？如果是后者，當(dāng)time windows隨著時間往前推移1-100天計算出的標(biāo)準(zhǔn)差，和2-101天計算的標(biāo)準(zhǔn)差，基本是不會變的，為什么我們的好多習(xí)題中當(dāng)有多個波動率的時候，相差會很大呢？
12、 BC比較知道選B，但AB比較，為什么期限長，債券價格變動大？難道是因為期限長，風(fēng)險大？25、題意沒有理解，而且為什么不能使用計算機(jī)的那一排5個鍵計算呢？我看答案是用PV=Fv/（1+r）^n求解這個AOR和BEY兩個名詞有什么關(guān)系哈？我看答案混著用？
老師 關(guān)于 最后一個example question里面，number of observ 總共是120，也就是說n = 120, 根據(jù)公式third quartile 不應(yīng)該是 3/4
risky-bond的Fair-Value計算：沒有違約情況下的YTM，我計算到兩個答案，我是哪里出錯了嗎？方法一用年金法：n=3，PMT=5，PV=-104，F(xiàn)V=105，(CPT)I/Y
這道例題中債券得到的利息再用于投資，利息于1年后得到，所以應(yīng)用該有29筆1.8再投資，應(yīng)為N=29，PMT=-1.8 Y=8 計算得FV為187.1387 再加上最后一筆利息1.8和本金20，最終
，權(quán)重就不相等了，因此等權(quán)重是最頻繁的，一般會定期進(jìn)行調(diào)整?！闭垎枮槭裁垂善眱r格變化權(quán)重就變了呢，不還是1/n
習(xí)題集一第86題，我是這樣做的N=20,I/7=6.55/12,PV=1000000,FV=0,CPT PMT=7485.2,結(jié)果到這是對的，接下來計算2ND PV P1=1 ENTER 降號
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