全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
真題的2012年的Q1題目的第E問，從題目中的表述沒有找到，說他的工資是與公司的信譽有關(guān)的？但是答案在分析說收入風(fēng)險的時候以及后面提到的更類似是公司ABS的時候都提到了他承擔(dān)公司的信用風(fēng)險
原版書課后題第388頁第9題。B選項不就是情景分析是多個變量同時變動的優(yōu)點嗎？怎么不選b呢？ 需選項只評價信用評級下調(diào)，僅評價一個因素，用敏感度分析不就好了嗎？？
請教老師: 若預(yù)期違約相關(guān)性增加，投資者追求安全資產(chǎn)，買入高等級債券才對啊，否則買入低等級債券又賣出高等級債券會增加風(fēng)險。若預(yù)期違約相關(guān)性下降，應(yīng)該買入低等級債券搏取高收益，進(jìn)行信用挖掘。
collateral is subtracted from the notional amount of the asset swap"，這句話的意思是：swap的面值 = 未違約的抵押品的價格么？英文版的答案解析里說如果沒有扣減違約抵押品價值，就對沖了信用風(fēng)險，怎么理解呢？
請問，問題1：CLN中，銀行面臨的交易對手信用風(fēng)險是零，對嗎？問題2：投資者買入CLN后，它的投資款是不是全部用來買note了？問題3：投資者的最大損失金額，是不是就是用來買note的那部分資金？
信用債只需要考慮spread變動帶來的影響嗎？無風(fēng)險利率變動應(yīng)該也對其有影響吧，總ytm不就是無風(fēng)險利率加上spread嗎？感覺在做題的時候都不用考慮無風(fēng)險利率的變動，這是為何？
想確認(rèn)一下之前講的一個概念，Basel3修正案里設(shè)置output_floor為72.5%，這個限制是替代了之前信用風(fēng)險IRB方法要求的，資本金計算不得低于去年的90%和前年的80%，還是這三個條件現(xiàn)在同時要求？
來自百題case5：john steven.關(guān)于信用評級，二級講義沒怎么提，與一級相比，內(nèi)容的側(cè)重點還是不同的。想問一下截圖中兩個結(jié)論是錯在哪里，內(nèi)在邏輯與原因是什么??很糊涂，不理解。
講金融負(fù)債的部分怎么沒有講到過這種？1. 對應(yīng)的其他綜合收益的明細(xì)科目是什么？2. 怎么判斷其中多少是由于信用風(fēng)險增加導(dǎo)致的公允價值降低？3. 如果處置或者到期，產(chǎn)生的其他綜合收益是否能夠轉(zhuǎn)入損益？轉(zhuǎn)入到什么科目？
reading 14 example 9 看不太懂，qm dm比較就是折價和溢價比較 ，就算信用好了，dm變小了，也不能說明qm就比dm大了啊，除非知道他們原來的大小關(guān)系，還有就是upward sloping 為什么能推出z-dm比dm小啊，望老師解答，謝謝
老師您好，在衍生品的教學(xué)視頻說，講師說把CDS要當(dāng)成是保險，那么請問如果CDS是保險，又為什么放在期權(quán)下面，CDS的標(biāo)的資產(chǎn)是信用事件的發(fā)生么？期權(quán)費就是CDS spread么？那如果是這樣的話，保險是不是也是一種期權(quán)？
頭6min有說，市場蕭條，股票與公司債相關(guān)性高。市場繁榮時，相關(guān)性低?我感覺不管什么時候，公司債和股應(yīng)該相關(guān)性都高，因為發(fā)榮時信用風(fēng)險也低，股價漲，公司債業(yè)漲吧
固定收益 經(jīng)典題 P314，老師這里的C選項，是不是銀行把消費者的信用卡應(yīng)收賣出去了？但是這個產(chǎn)品過了鎖定期后，本金也是會還給投資者不是嗎。另外為何C選項是非攤銷型的
這頁提到的問題都是資產(chǎn)證券化引起的嗎？比如Credit rating后面寫著“過度依賴信用評級的準(zhǔn)確性和透明度”是為什么呢？以及Risk management后面的“在許多方面糟糕的風(fēng)險管理（如風(fēng)險評估、壓力測試）”也是引起的問題嗎？
金程問答