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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
同學，你好，這是另外一種計算方法 第一步：計算息票支付的價值。N=30；I/Y=8；PV=0；PMT=1,800,000（2000萬×0.09）；CPT FV=203,909,780美元 第2步
：1單位的XXX可兌換n個YYY（注意具體表達形式：1單位的XXX可兌換n個YYY，這個才是重點，記住這個就可以了。也難免這次考試中題目匯率表達出現(xiàn)幺蛾子） 這里的YYY是a（本幣），XXX是b（外幣） K=se^(本-外)”
說的5年，每一年的現(xiàn)金流折算貼現(xiàn)現(xiàn)金流，都是一年一年單個去算出來，然后再算累計貼現(xiàn)值。另外是不是可以理解這里是算凈現(xiàn)值為零時候，N 為多少，但是N 又不能為整數(shù)年份，該如何運用計算器？
為什么市場上風險資產的組合是一個圓形的面？而不是其他形狀。 兩個風險資產的時候是一個三角形，三個風險資產的時候是一個面，但不是老師畫出來的那樣圓形的，如果是n個資產，為什么形狀就是老師畫的那樣呢？請老師幫忙解釋一下謝謝
第二個問題，那為什么n無窮大的話 這兩個標準差會近似相等呢？ 第三個問題，如果SSE是MSE開根號 那standard error of forecast為什么不可以是MSR開根號？
到期收益率使用金融計算器，2N,-98PV,10PMT,100FV,CPT I/Y =11.17，本題中總收益=利息+債券差值=100*10*2+(100-98)=22，那么22/98=22.45
(A) due: PV=A[1?1(1+r)Nr](1+r),where A = €300, r = 0.04, and N = 5. PV=€300[1?1(1+.04)5.04](1.04) PV = €1,388.97, or ≈ €1,389.
老師，根據(jù)您這里的回答，被標準化的如果是總體中的一個數(shù)據(jù)的話還不需要除以根號n的。這里要求求的是下一交易日利潤超過30million的概率，此時被標準化的不是應該是屬于總體中的一個數(shù)據(jù)嗎？為什么老師把被標準化的看作是樣本均值呢？
雖然說upward的時候，期初投資的不劃算因為利率少，但是ytm不是應該與最后一期的spot rate最為接近的嗎，權重最大。 另一個問題就是我用計算器算了，保持N，Pv，F(xiàn)v，不變的情況下，pmt = 4的時候，I/Y比pmt=2的時候的I/Y是要大的，為什么答案反過來了。
一開始老師講加權平均數(shù) 舉了例子 是5/(1＋1/2＋1/3＋1/4＋1/5) 為什么后來的weighted harmonic mean 是1/sigma(W/x) 而不是 n/sigma(W/x
你好。連續(xù)性和離散型隨機變量的判斷依據(jù)是看小數(shù)點嗎，如果可以取到無窮多位就代表不可數(shù)，換言之是連續(xù)型？我之前的理解是連續(xù)型是指有無數(shù)種取值的可能性，比如說像身高，有1.71，1.74，10.80等等N種可能性，而不是說有1.7111這種根據(jù)小數(shù)點判斷。麻煩解釋下把。謝謝
想具體問一下，在債權融資成本計算的第二種方法當中，市場上活躍交易的債券價格為什么就能夠作為PV錄入計算？每種債券根據(jù)其不同發(fā)行時期、不同資金需求、不同借債規(guī)模都會導致債券價格不一，只有三排五個鍵里面只有FV和N是可以確定的，剩下的數(shù)據(jù)是怎么知道的？
想問下老師，這里相關系數(shù)的公式中sx/sy是x1/x2的標準差對吧，那因為這里是樣本中的數(shù)據(jù)，所以標準差就是方差除以n再開根號，是嗎？跟前面那種均值、回歸系數(shù)的標準差不一樣，如果是均值或回歸系數(shù)的標準差，是不是就叫標準誤，是用方差除以自由度，再開根號
老師您好。這是財報原版書課后題R13的第25題。我的問題是，license為什么不是30？我的理解是，B的可辨認股權的價值580，N公司購買50%，即290，支付對價320，所以額外支付的30元就
經典題練習冊Reading1章節(jié)低23題， 祖父母給未來學費存錢，每年50000，一共四年用，但是在第18年一次付清， 利率6%，已經算出來第十八年PV是173255沒錯了，但是和答案不一致在它倒推今天PV用的n是17，為什么？少了一年這樣不是？
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