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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請問老師我也想問 為什么不用1/1＋rf＋cs=0.8這個公式？。只有credit spread, 交易在80%的面值原因就是因為有信用風(fēng)險，那么cs=20%. 由于cs=PD*LR, LR=1, PD=20%,則選擇D. 方法不一樣結(jié)果不一樣。請問老師這樣思考不對嗎？
老師好，我記得有一道題里面說，short方?jīng)]有信用風(fēng)險敞口，那這道題中，我們從counterpart買了一個call option，不就等于counterpart賣給我們一個call option嘛
的？還有后面半句信用增級提高了產(chǎn)品的可信度更好賣了，所以為什么不把investor改成originator？
信用風(fēng)險 基礎(chǔ)班 ppt 122 頁 最后說selective tear up of position 視頻里說CCP直接把合約和沒有違約的clearing member清算一下不理解這里的意思
老師，你好，國債的還款資金來源是稅收或者印錢，以本幣計價的國債信用質(zhì)量更高是因為萬一真的沒錢可以印錢，但是如果外匯儲備不足則可能發(fā)生違約，但是有一個問題，外匯儲備不足不可以用印出來的錢去換外幣嗎？
請問風(fēng)險管理原版書203頁第22題是什么意思？是說想增加信用風(fēng)險敞口，然后如何實現(xiàn)這個對嗎？另外答案seller要pay ,應(yīng)該是buyer assume credit risk ，答案是
（1）國際準(zhǔn)則下，HTM的減值損失是進(jìn)利潤表的，但是當(dāng)信用變好，發(fā)生回轉(zhuǎn)時，也是從利潤表回轉(zhuǎn)嗎？（不是說利潤表只允許調(diào)入不允許調(diào)出嗎？）（2）國際準(zhǔn)則下，AFS的發(fā)生減值也是將損失計入利潤表嗎？后期在賣出之前可以從利潤表回轉(zhuǎn)？
強化班信用風(fēng)險視頻第三課的30分鐘左右，習(xí)題1的計算的put premium對于雙方而言都不是exposure，這筆費用期初已經(jīng)交了，為什么老師說對于paul的對手put的價值是exposure？paul對手的exposure不應(yīng)該是k-s=125-98=27么？
老師你好，第二題B選項說債務(wù)變多說明債權(quán)人愿意把錢借給公司，認(rèn)為公司可以償付更多的債務(wù)，認(rèn)為公司信用水平變高，這樣理解不對嗎？不是從lender的角度出發(fā)進(jìn)行分析嗎，如果按照解析我覺得那是從公司自身角度出發(fā)，沒有體現(xiàn)題目的lender is veiwing…as…
Yield spreads are exceedingly high 是說信用利差極大，那么corporate bond price應(yīng)該會下跌，為什么這里判斷為corporate bond
"發(fā)行主體的信用評級被降級，發(fā)行主體在交易時承擔(dān)的風(fēng)險會更高" - 被降級后發(fā)行主體承擔(dān)什么樣的風(fēng)險會增加？“對市場帶來更不利的影響”- 發(fā)行主體被下調(diào)評級會對市場帶來什么不利的影響？"可能會有順周期的影響" - 如何從前面兩句話得出這個結(jié)論？
老師，可以總結(jié)一下所有風(fēng)險市場風(fēng)險，信用風(fēng)險，操作風(fēng)險，流動性風(fēng)險的資本金各自的計算方法嗎？似乎并不是每一個風(fēng)險都有sa, bic, ama, ama等四個方法，我們有時候和internal
債券基本面模型這里,請問看久期長短是只要看國債這一行對嗎?判斷不是中等是因為長久期國債>10%還是因為他是整行里面權(quán)重最高的,依據(jù)哪一個判斷?另外中等信用風(fēng)險56%應(yīng)該挺高的了,是其他的都不能超過10%嗎?謝謝!
老師，為什么Interest rate swap有最大的無償本金呢？IRS不是只交換期間現(xiàn)金流的嘛？沒有本金交換呀（191這道題說因為IRS是OTC衍生品，所以有對手方風(fēng)險 不太理解選C。確實存在對手方信用風(fēng)險但是不應(yīng)是B更大嗎，因為exposure更大呀）
信用風(fēng)險和操作風(fēng)險的那個損失分布圖，理解不是很透徹。麻煩老師幫我看看我下面這樣的理解和表述是正確的嗎：AA評級的違約概率比A評級的低，但是一旦違約，AA評級的風(fēng)險敞口（最大損失金額假設(shè)為50萬）是大于A評級的40萬 。
金程問答