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真題
老師好，麻煩解釋一下衍生真題2018年Question 8C的答案，為什么strategy 2 用currency forwards不能完全hedge？并且回答的時候需要如何提及得分點 洪老師照著答案念了一遍。。所以不是很懂 謝謝
第3題的b選項，決絕一個錯誤的模型不應(yīng)該是1-β嗎？不應(yīng)該是87%？老師為什么說是89%？89%應(yīng)該是錯誤的決絕了一個真模型的概率啊。
老師，kanplan?？?，第一題B問的time horizon，以往做的真題中類似的，有大額支出的單獨一個stage，下一年要支出學(xué)費17500，為啥不單獨一個stage，考試遇到類似題到底怎么分
真題 IPS的2013年的question2的第C問，答案中的這句話以后依據(jù)怎么理解？：Because gift taxes are paid from Puente’s estate
真題的2011年的B題目，題目問組合的表現(xiàn)和benchmark比，答案中說經(jīng)濟好，周期性行業(yè)好，這個沒問題的，但是答案說 消費者會推遲購買非必須的東西，這句話是要說明什么？
老師您好，關(guān)于Derivative上午真題2014年第九題(B)小問，在算floating leg duration時采用了過去教材的方法, 在payment frequency上再乘以1/2, 那我們今年考試如果出到類似題目的話是不是就不用乘以1/2?謝謝！
老師您好，關(guān)于上午真題Derivative部分2017年第十題(D)小問，答案中提到information ratio can be false positive when returns
老師您好，關(guān)于2015年上午真題Q10 (B)小問，答案中并沒有在neutral short term interest rate 2.50%之后再加上1.20% expected
老師好請問2015真題5-A為什么pure indexing不是看benchmark的return卻是大類資產(chǎn)配置，比如要復(fù)制模擬一個MSCI新興市場大盤股指數(shù)，這不就是已經(jīng)包含了style的benchmark嗎？為什么只到資產(chǎn)大類?
老師好請問15年真題1-A，這個pension的RT是above average怎么理解，通常他有重要的負債要cover都是低于平均的RT，即使現(xiàn)在資產(chǎn)狀態(tài)好也應(yīng)該要以低風(fēng)險去做吧，為什么是高于平均呢？
老師，問下在計算required rate of return時到底題目中出現(xiàn)ermengency reserve或cash reserve時我需要在investible asset中扣除嗎？真題里面是扣除的但是在原版書202頁的第一個問題中分母并沒有扣除
請問，結(jié)合真題RISK MANAGEMENT2009年，不知道我圖片上理解的對不對？關(guān)于DOMESTIC RETURN和FOREIGN RETURN 哪個在分母和哪個在分子的位置總是記不牢，我按自己的理解寫在草稿上，不知道對不對？
老師你好，2017另類投資真題，請問為什么3級的roll return 和二級的roll return公式不一樣，二級是（fp1-fp2）/fp1，三級變成了 fp1-fp0 -（s1-s0）？
2005資產(chǎn)配置12-C真題，***老師說，債券比股票更需要hedge，原因大概是如圖所示。但是為什么bond更需要hedge呢？這只能說股票不怎么需要hedge，沒說為什么bond更要hedge。 難道相關(guān)系數(shù)等于一嗎，對于債券來說？謝謝
老師，***老師是不是說錯了，在09年的真題中紀(jì)老師說 taxable account的real after tax return應(yīng)該是 nominal before tax*（1-tax rate
金程問答