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信用風(fēng)(fēng)險(xiǎn)
這里不是很理解，前面講宏觀經(jīng)濟(jì)模型的時(shí)候說(shuō)f1f2這些因子是相當(dāng)于自變量的，有很多觀測(cè)值f11/f12f13....f21f22f23...與不同的收益率rp一起然后回歸出β1和β2，這里又說(shuō)f1f2是確定的，β1β2是不一樣的了，是咋回事？
為什么信用利差增加，信用資產(chǎn)的價(jià)格會(huì)下跌？是因?yàn)槎既ネ顿Y高風(fēng)險(xiǎn)低信用資產(chǎn)，那信用資產(chǎn)的價(jià)格不是會(huì)隨著需求的上升而上漲么？為什么下降？另外為什么haircuts會(huì)下降呢？
所以MBS里只有Agency不需要信用增級(jí)，non- agency和CMBS都需要信用增級(jí)嗎？ 另外subordination是次級(jí)吧？怎么信用增級(jí)？
信用分層，是對(duì)投資者進(jìn)行分層？還是對(duì)不同只債券分層？那么分層的標(biāo)準(zhǔn)是什么？這個(gè)信用分層是怎么起到加強(qiáng)信用的作用呢？
為什么信用利差減小,沒(méi)懂,這個(gè)信用利差是哪兩個(gè)數(shù)據(jù)的比較?
比如消費(fèi)信用控制屬于
為什么不可以用1-F1-F2/1M=F2/？ 來(lái)算第二輪的持股數(shù)。1-F2-F1=創(chuàng)始人持股比例？
老師這個(gè)期貨的價(jià)值是F0u-F0 為什么要減去F0呀
什么叫significance of F? 是P-value of F吧？
這個(gè)圖的縱軸是f(x)還是F（X）？
f(2)=0 那么F（2）=0是為什么。
第三題，為什么分子是F‘減去F？
老師，這里借信用減值損失貸OCI 感覺(jué)不符合常理，因?yàn)?i class="highlight">信用減值損失增加所有者權(quán)益應(yīng)當(dāng)減少，信用減值損失增加OCI為什么增加
老師，我問(wèn)一下，期貨盈利你說(shuō)的就是F1-F2。為什么這兩個(gè)公式一個(gè)是F1-F2，一個(gè)是F2-F1，這兩個(gè)是一個(gè)意思嗎？F2-F1表示的是期貨價(jià)值虧損嗎？謝謝老師。
金程問(wèn)答