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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，dv01s/dv01f=100/89.8??？感覺老師代反了吧？
F X Swap要掌握嘛 這一部分知識(shí)在哪里呢
第二題，如果從F/S=(1+rx)/(1+ry)，能否算出正確答案
老師，您好，我想問一下這一個(gè)F查表的問題，自由度不是n-1，也就是1嗎？
請(qǐng)問 F-statistic的公式是否為：（SSError/k）除以（SSRegression/n-k-1）? 我不確定是不是我背錯(cuò)了 求指教
101題，如果按照F=S（1.04）/（1.03）計(jì)算出F后，和現(xiàn)有的F進(jìn)行比較得出差異是-0.0056，為何不能用這個(gè)0.0056去乘以BRL400000來計(jì)算套利金額呢？也就是說按照實(shí)際計(jì)算的遠(yuǎn)期數(shù)值和簽訂合同的遠(yuǎn)期數(shù)值之間的差異得出套利空間
f-test 不僅可以檢驗(yàn)兩個(gè)independent variable的variance是否相等，也可以檢驗(yàn)joint hypothesis的coefficient? f-test 的公式是: S1
有個(gè)保險(xiǎn)產(chǎn)品是這樣的，10w交三年，第15年滿期拿回50w，求irr。 金融計(jì)算器算 CF0=-10w C01=-10w,F01=2 C02=0, F02=12 C03=50w，F03=1 IRR=7.0184，這個(gè)計(jì)算對(duì)嗎？
casebook第146頁(yè)2016年C選項(xiàng)，判斷是否hedge：1、答案里為什么加7.5%呢？2、答案第三種解法里IPR forward rate計(jì)算，(F-S)/S=(1＋Rx)/(1＋Ry)，為什么答案計(jì)算的是2*(1.018/1.04)，這樣計(jì)算出的是F-S不是F吧，請(qǐng)問是為什么呢？
casebook第146頁(yè)2016年C選項(xiàng)，判斷是否hedge：1、答案里為什么加7.5%呢？2、答案第三種解法里IPR forward rate計(jì)算，(F-S)/S=(1＋Rx)/(1＋Ry)，為什么答案計(jì)算的是2*(1.018/1.04)，這樣計(jì)算出的是F-S不是F吧，請(qǐng)問是為什么呢？
衍生品，reading39 定價(jià)和估值-swap-利率互換，收固支浮，老師剛才寫的公式推導(dǎo)中，t=9時(shí)有兩筆現(xiàn)金流：f4和par（1）沒問題；t=6時(shí)沒看懂，為什么只有f3和1，f4去哪里了？說是在1里面，為什么？
關(guān)于標(biāo)識(shí)，遠(yuǎn)期利率從時(shí)點(diǎn)3到6時(shí)點(diǎn)的遠(yuǎn)期利率可以表示為f(3,3),表示從3時(shí)點(diǎn)往后三年，而不是表達(dá)為f(3,6).這個(gè)與FRA不一樣，F(xiàn)RA表示為F(3,6）。是這樣么？
?？季恚ǘ┑?4題中1 For simple linear regression,the F-test tests the same hypothesis as the t-test，答案是正確的
為什么這塊profit 要有兩個(gè)式子一個(gè)是F/S 一個(gè)是S/F 我為了方便記憶，能否直接先找出下x y的利率高低選擇借誰(shuí)投誰(shuí)，然后這部分利潤(rùn)就是1+rx與F/S（1+ry）的絕對(duì)值再乘題目給的y國(guó)
F分布查表的時(shí)候 n1和n2是自由度嗎？就是說如果數(shù)據(jù)1和2都分別為10組的話，那么n1=n2=9，是這樣理解吧
金程問答