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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，請問，這個是F檢驗的關鍵值么，考試總背么
老師在課程里講要考慮 R_M 和 R_f 的大小關系？
請問F(1.96)=0.9750是查表嗎？考試題目會告知嗎？
為什么這題不可以用F=Se^(r-q)t做？
這里的ST,F0,FT是什么？是多少錢嗎？是價格嗎？
可以幫忙回憶一下k指的什么嗎， 以及F檢驗里面的k
所以F即可以用于多元也可以用于一元回歸檢驗？
老師，dv01s/dv01f=100/89.8?。扛杏X老師代反了吧？
F X Swap要掌握嘛 這一部分知識在哪里呢
第二題，如果從F/S=(1+rx)/(1+ry)，能否算出正確答案
請問老師，lag value到底是指Xi還是Xi前面的系數(shù)呢？第一句話中，是否翻譯成殘差與Xi有關？這樣不就構成異方差了嗎
101題，如果按照F=S（1.04）/（1.03）計算出F后，和現(xiàn)有的F進行比較得出差異是-0.0056，為何不能用這個0.0056去乘以BRL400000來計算套利金額呢？也就是說按照實際計算的遠期數(shù)值和簽訂合同的遠期數(shù)值之間的差異得出套利空間
f-test 不僅可以檢驗兩個independent variable的variance是否相等，也可以檢驗joint hypothesis的coefficient? f-test 的公式是: S1
有個保險產(chǎn)品是這樣的，10w交三年，第15年滿期拿回50w，求irr。 金融計算器算 CF0=-10w C01=-10w,F01=2 C02=0, F02=12 C03=50w，F03=1 IRR=7.0184，這個計算對嗎？
casebook第146頁2016年C選項，判斷是否hedge：1、答案里為什么加7.5%呢？2、答案第三種解法里IPR forward rate計算，(F-S)/S=(1＋Rx)/(1＋Ry)，為什么答案計算的是2*(1.018/1.04)，這樣計算出的是F-S不是F吧，請問是為什么呢？
金程問答
