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真題
請(qǐng)問為什么一類錯(cuò)誤發(fā)生的概率是阿爾法？一類錯(cuò)誤不是在H0為真的情況下拒絕了H0嗎？H0為真的概率不是阿爾法嘛，這樣不就變成了，只要H0為真，我們就拒絕它？
收益率曲線保持穩(wěn)定的意思是過了t年之后我再看到的曲線跟0時(shí)刻一樣嗎？比如說0時(shí)刻1年的利率是1%, t年時(shí)刻是3%,那是不是真到了t時(shí)刻，1年的利率還是1%
老師好，請(qǐng)問個(gè)人IPS真題，2015 D，和2017 C，考察time horizon的問題，2015是分了兩段，退休前和退休后，但2017只有一段，現(xiàn)在直到退休，為什么退休后就不納入time horizon了？這兩題有什么不一樣？
老師好呀，固收百題38有點(diǎn)反常識(shí)呀，按說期限越長(zhǎng)，利率應(yīng)該越高吧，這個(gè)題期限越長(zhǎng)利率越低！7年的6%,1年的9%，所以被題目的這種設(shè)計(jì)搞懵了！這個(gè)題的來源是哪里呀？真題會(huì)這樣設(shè)計(jì)干擾項(xiàng)嗎？
老師，百題market expectation case 2的第三題，為什么公式的右邊沒有加上current inflation rate呢？原版書上是加了current inflation rate的（見截圖）。 原版書的例子和課后題都是加了的，寫作題歷年真題和百題又都沒有加，我很困惑。
歷年真題 fixed income 2013 B Trade 1: Sell a 3-year maturity AAA corporate bond and buy a 30-year
歷年真題2012年Q9的C題，答題計(jì)算時(shí)hedged position value 是1332股票的價(jià)值減去call option 的價(jià)值，題目中short call為了對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)long了1332
一個(gè)組合中增加fixed income 到底是增加longevity risk 還是decrease longevity ？我在真題中看到是增加，因?yàn)閒ixed income return 低，但是
我現(xiàn)在有個(gè)疑惑，就是在做題的時(shí)候不知道要不要把T0時(shí)刻的的salary和expense計(jì)算到TIA中去，紀(jì)老師講課的時(shí)候是帶進(jìn)去計(jì)算的，例題也是，但是真題很多都沒有把這部分放到TIA中去計(jì)算，怎么分辨？
對(duì)C的講解是不是有誤？ 拒絕H0不就等于接受Ha嗎？因?yàn)镠0和Ha是對(duì)立且完備的，必有一真啊。 C選項(xiàng)應(yīng)該是錯(cuò)在，test is conducted后，H0不一定就是錯(cuò)的，可能無法拒絕H0.
上午真題，經(jīng)濟(jì)學(xué)2015 Q10 A 第三問，求expected income return。公式應(yīng)該是D1/P0，所以我認(rèn)為應(yīng)該是D0/P0 * （1+ dividend growth rate），但是答案中是直接采用了 dividend yield，這里我不能理解，請(qǐng)老師講解一下。
老師您好，這道真題（詳見圖片）中需要篩選合適的債券組合用于久期策略。篩選條件除了DA=DL，PV(A)>=PV(L)，還要求D(A, Lowest)=D(L, highest)，這個(gè)條件是只針對(duì)這題的條件，還是一般性的條件？看視頻時(shí)沒有提到這個(gè)條件，所以我想問問，謝謝您。
老師好請(qǐng)問2013真題3-A這里提到的效用function說在有損失的時(shí)候是厭惡risk的所以買保險(xiǎn)，但在return是喜歡risk的所以買option。但我不理解的是prospect理論說loss時(shí)候是risk seeking，gain是risk aversion，這兩個(gè)說法不是恰恰相反么?
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