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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
case Rita，這道題為啥不選basis risk呢，SEK收緊貨幣政策的話，SEK/EUR未來會上升，即F會增大，那么basis risk=S-F就會變小，不是該選basis risk嗎，為什么選roll yield呢
鎖定F2的時候，除了用swap也可以用一個3*6 FRA，那合約期就是0-90天，約定了合約到期后90-180天分利率為f2，是這樣理解嗎
她說“平倉的時候再簽訂一份遠(yuǎn)期”，其實是遠(yuǎn)期，期貨都可以對吧？請問以下理解對不對？ F0是遠(yuǎn)期，F(xiàn)T可以是期貨或遠(yuǎn)期，F0是期貨，F(xiàn)T可以是期貨或遠(yuǎn)期
老師。這個題。roll yield，是6時刻買spot，賣F對吧。因為這個題spot價格變動了，所以就是F-s6/s6。買高賣低虧。同時s6升高，所以收益更??？
為何不直接把cf0和c01 合并，然后f01 為18？？
請問老師，為什么這里既有t檢驗也有F檢驗，他們分別檢驗的是什么呢？謝謝
老師，這里的(F-S)/S為什么是指的長期的？這個是如何理解呢？
請問老師，這個公式要不要記，這是總的與部分比較的f test
Dv01的face value是多少？ 1usd嘛？F指的也是face value嘛？
股指期貨的估值可以用 Ft(T)-F0(T) 再折現(xiàn)這樣計算嗎
第四題如果是F理論大于Fmkt呢？第二部怎么算呢
fundamental factor model 里面F是回歸出來的，那是多元回歸模型里面的系數(shù)嗎？
老師這題的F檢驗最后一個有點看不懂
請問一下,F-mode與Y-mode在哪里講的?還是這個題特有?
金程問答