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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
為何402題可以用簡(jiǎn)單的2.2*3=1.8*2＋F*1，來(lái)計(jì)算F rate；但是403缺不能用這種簡(jiǎn)化的乘法，必須用正常的1＋rate的開(kāi)次方呢？什么時(shí)候可以用簡(jiǎn)化乘法呢？
老師，forward和futures價(jià)格公式F = S*e^rt 是不是一樣的？估值公式V = F - S*e^rt是這樣的嗎？為什么futures的delta是e^rt 而forward 的delta 是1？（不考慮分紅成本等）
老師好^o^ 如圖，53題，問(wèn): 1、回歸系數(shù)的假設(shè)檢驗(yàn)只包括:t檢驗(yàn)、F檢驗(yàn)嗎，或者說(shuō)在FRM-1級(jí)中，可以這樣說(shuō)？ 2、在F檢驗(yàn)，聯(lián)合檢驗(yàn)，統(tǒng)計(jì)量是如何計(jì)算??？
老師好，本題中的例題，我可否使用無(wú)套利來(lái)計(jì)算？第一步：△=（1-0）/（11-9），得出△=0.5，第二步：11*0.5-1=（10*0.5-f）e^rt，得f=0.54
聯(lián)合概率的分布函數(shù)是f(x,y)=kxy, 求X+Y>5 的概率為什么直接用f(x,y)=k*3*3 ? 沒(méi)有徹底明白概率分布函數(shù)和 X+Y > 5 的關(guān)系。 請(qǐng)老師給予解答。
這里F（1.645）和F（2.33）是查的Z-table嗎？ 我查的Z(1.65)=0.0495，Z（2.33）=0.0099，出現(xiàn)了Z（2.33）反而比較小的情況，雖然兩個(gè)數(shù)絕對(duì)相減還是能得出0.04，這樣的計(jì)算是否有錯(cuò)誤？
case Rita，這道題為啥不選basis risk呢，SEK收緊貨幣政策的話，SEK/EUR未來(lái)會(huì)上升，即F會(huì)增大，那么basis risk=S-F就會(huì)變小，不是該選basis risk嗎，為什么選roll yield呢
鎖定F2的時(shí)候，除了用swap也可以用一個(gè)3*6 FRA，那合約期就是0-90天，約定了合約到期后90-180天分利率為f2，是這樣理解嗎
她說(shuō)“平倉(cāng)的時(shí)候再簽訂一份遠(yuǎn)期”，其實(shí)是遠(yuǎn)期，期貨都可以對(duì)吧？請(qǐng)問(wèn)以下理解對(duì)不對(duì)？ F0是遠(yuǎn)期，F(xiàn)T可以是期貨或遠(yuǎn)期，F0是期貨，F(xiàn)T可以是期貨或遠(yuǎn)期
老師。這個(gè)題。roll yield，是6時(shí)刻買(mǎi)spot，賣(mài)F對(duì)吧。因?yàn)檫@個(gè)題spot價(jià)格變動(dòng)了，所以就是F-s6/s6。買(mǎi)高賣(mài)低虧。同時(shí)s6升高，所以收益更小？
為何不直接把cf0和c01 合并，然后f01 為18？？
請(qǐng)問(wèn)老師，為什么這里既有t檢驗(yàn)也有F檢驗(yàn)，他們分別檢驗(yàn)的是什么呢？謝謝
老師，這里的(F-S)/S為什么是指的長(zhǎng)期的？這個(gè)是如何理解呢？
請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)公式要不要記，這是總的與部分比較的f test
金程問(wèn)答