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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師 是不是(除了F檢驗(yàn)) 不管是線性回歸還是時(shí)間序列 所有檢驗(yàn)的自由度都是n-k-1這樣？
為什么說(shuō)因?yàn)槭且蚴剑?i class="highlight">f(-2),f(2),f(1),f(-1)等于0 ？？
十九分鐘處，老師講到F檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量公式RSS/ESS，但是查詢F分布表時(shí)，橫列是分母RSS自由度K ，豎列是分子ESS自由度n-k-1...... 這里的分子分母是公式中的嗎？感覺(jué)有點(diǎn)糊涂呢？
F-P/P與F-P/F 之間的如何計(jì)算
老師您好， 為什么這個(gè)例題中，新的optimal number：N‘=N*S/F呢？ 尾隨對(duì)沖公式不是N'=h*Va/Vf嗎？ 而且代入的為什么是標(biāo)普指數(shù)的現(xiàn)價(jià)1095和期貨價(jià)格1160，而不是代入持有資產(chǎn)20 million和1160*250呢？Va和Vf具體指的是什么呢？
F0賣，F1買，F0-F1大于0,在1時(shí)刻，F1的價(jià)格不是和F0‘價(jià)格一樣嗎，為什么不是看F0F1之間的差值
P(X>=K)=1-F(K) 中是X>=k ？還是X>k？ 舉例：擲篩子 假如k=3, P(X>=3)=f3 f4 f5 f6=4/6 F(3)=f1 f2 f3=3/6 1-F(3)=3/6，兩個(gè)結(jié)果不相等啊，所以是P(X>K)=1-F(K) 吧！
F是用來(lái)檢驗(yàn)兩個(gè)以上變量的，而T是用來(lái)檢驗(yàn)單變量的，換句話說(shuō)，F檢驗(yàn)假設(shè)是N個(gè)b=0而T檢驗(yàn)假設(shè)是1個(gè)B=0.怎么能說(shuō)兩個(gè)檢驗(yàn)的假設(shè)一樣呢？
數(shù)量，reading8，關(guān)于F檢驗(yàn)。 F=MSR/MSE，或=(SSR/k)/[SSE/(n-1-k)] 兩種計(jì)算方法應(yīng)該都可以，為什么原版書課后題的答案里，多采用后一種算法，考試中該如何選擇？請(qǐng)教老師，感謝！
Sf的計(jì)算公式里面X-X拔這一項(xiàng)和Xi-X拔有啥區(qū)別？比如有三個(gè)數(shù)1，2，3
stardard error 的求發(fā)對(duì)于T分布或者正態(tài)分布都是 樣本的標(biāo)準(zhǔn)差除以根號(hào)n(樣本數(shù)）嗎，對(duì)于卡方分布和F分布 標(biāo)準(zhǔn)差也是這樣求嗎
突然有點(diǎn)迷，rd大于rf，說(shuō)明f（d/f）大于s（d/f），說(shuō)明f升值，d貶值，以上哪里出錯(cuò)了？
最終算出來(lái)是不是要求黃綠共同的面積？就是F（1.1）-F（0.1）+F（-1.8）-F（0.2）？
提問(wèn) 信用風(fēng)險(xiǎn)ppt105頁(yè)的那個(gè)公式之前老師手寫的筆記說(shuō) 沒(méi)有netting effect的時(shí)候EE = nσ/根號(hào)（2π）有netting 效果的時(shí)候EE = [n+n*（n-1）ρ]σ^2
無(wú)論連續(xù)和是離散分布，將所有的F(x)求和都不等于1 擲骰子，f(x)=1/6，其中x的取值為1至6。 F(x)表示累積概率，F(1)=f(1)=1/6，F(2)=f(1)＋f(2)=1/6＋1/6
金程問(wèn)答