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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
23分46秒這里的B 1除以S 為什么就是美元換算成歐元了？s代表的是一歐元等價(jià)多少美元的意思嗎？那么后面的乘以F怎么解釋?zhuān)?i class="highlight">F也是一歐元等價(jià)多少美元的意思嗎？
老師，請(qǐng)問(wèn)檢測(cè)共線(xiàn)性的經(jīng)驗(yàn)法，所有的individual coefficients都不顯著且F test顯著，才是存在共線(xiàn)性。如果這里的capex和adv都顯著，F也顯著，得出的結(jié)論也是不存在共線(xiàn)性呢？
在Action Bond Portfolio Mnagement里單老師講解的這個(gè)知識(shí)點(diǎn)沒(méi)有聽(tīng)明白，為什么s'＜f ->Price of Bond 上升，long方賺錢(qián)。我沒(méi)明白s'和f分別代表什么。s’是預(yù)計(jì)的未來(lái)spot rate，那forward是什么？
高利率貨幣遠(yuǎn)期是貼水,貶值,這個(gè)描述有問(wèn)題吧.X 高利率,F>S,F 就是升水,這個(gè)時(shí)候是由于匯率標(biāo)識(shí)是 DC/FC,所以是升水,貶值,而不是貼水,貶值.
精 請(qǐng)問(wèn)opption 的NPV 如何使用計(jì)算器按鍵 CF0=-190 C01=0,F01=1,C02=5 F02=9 I=10 這樣來(lái)輸?shù)?但是最后算出來(lái)不對(duì)
請(qǐng)問(wèn)第二題如何理解？為什么不是F0是-190，F1是40（因?yàn)樽C明high，才會(huì)做這個(gè)option），后面的是additional 5，原來(lái)是30，后面就是35（2-10年），然后算NPV?。?
老師，這道課后題，我CF1輸入的是0，CF2才開(kāi)始=40 F=9，因?yàn)轭}目寫(xiě)yr2-10，但我看題目的話(huà)意思是CF1=40 ，F=9，為什么是這樣呢？
對(duì)圖中的公式有疑問(wèn)，f代表forward rate，E(r)代表未來(lái)短期利率？都是同一段時(shí)間內(nèi)的利率呀，為什么f代表長(zhǎng)期，夜長(zhǎng)夢(mèng)多，要加上流動(dòng)性溢價(jià)？
在做假設(shè)的時(shí)候，借S0買(mǎi)現(xiàn)貨，同時(shí)賣(mài)出期貨，到期時(shí)歸還s0乘以1+r的t次方，這個(gè)可以理解，但是收入F0是怎么來(lái)的？為啥賣(mài)出期貨，到期時(shí)是收入F0
老師，我記得在講強(qiáng)化班的時(shí)候說(shuō)，roll yield=S-F，它的本質(zhì)是basis，inverted情況下S＞F，那roll yield 不應(yīng)該是＞0的嗎？為什么這題里又變成＜0了？
為什么從這個(gè)表格可以判斷出是在t檢驗(yàn)，F檢驗(yàn)下，不能判斷出有多重共線(xiàn)性？ 聽(tīng)不懂為什么沒(méi)有所有t檢驗(yàn)是不顯著的，F檢驗(yàn)是顯著的。
為何402題可以用簡(jiǎn)單的2.2*3=1.8*2＋F*1，來(lái)計(jì)算F rate；但是403缺不能用這種簡(jiǎn)化的乘法，必須用正常的1＋rate的開(kāi)次方呢？什么時(shí)候可以用簡(jiǎn)化乘法呢？
老師，forward和futures價(jià)格公式F = S*e^rt 是不是一樣的？估值公式V = F - S*e^rt是這樣的嗎？為什么futures的delta是e^rt 而forward 的delta 是1？（不考慮分紅成本等）
老師好^o^ 如圖，53題，問(wèn): 1、回歸系數(shù)的假設(shè)檢驗(yàn)只包括:t檢驗(yàn)、F檢驗(yàn)嗎，或者說(shuō)在FRM-1級(jí)中，可以這樣說(shuō)？ 2、在F檢驗(yàn)，聯(lián)合檢驗(yàn)，統(tǒng)計(jì)量是如何計(jì)算啊？
金程問(wèn)答