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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
如果是空頭方賣出合約，合約的價(jià)值是(K-F)/(1+R)^T這樣的嗎？
老師。異方差打勾這句話為什么說F檢驗(yàn)對(duì)于回歸的整體顯著性是unreliable 的?
請(qǐng)問這里說的是,F 1,2大于S1, 大于一年的YTM嗎
兩個(gè)多因子模型分別是f和b哪個(gè)是變量哪個(gè)是確定量啊？
老師，該題B選項(xiàng)，這個(gè)F公式里的K=1是怎么看出來的？
Q2的最后一問G中，為什么說significant F 是P value呢？
老師這題t- statistics都not reject為什么F檢驗(yàn)之后p value小于significance level就要拒絕呀？
老師好，為什么long futures擔(dān)心價(jià)格上漲？為什么long futures 是FT-F0？謝謝
請(qǐng)區(qū)分forward points,forward premium 和 (F-S)/S，者三者是一個(gè)東西嗎？
老師可以解釋一下這里的F0Ft的意思嗎還是不太懂
請(qǐng)問怎么推導(dǎo)出0時(shí)刻購買新forawrd的執(zhí)行價(jià)格f=s（1+r)^t
2020年Mock題的第7題 Part F iv.小題，答案是否應(yīng)該是0.35%
遠(yuǎn)期基礎(chǔ)貨幣貶值，代表遠(yuǎn)期price currency升值，F-S不是該大于0嗎
老師關(guān)稅帶來的損失不應(yīng)該是G嗎為什么是F+H
這里說F>s，為什么未來匯率就是是上漲的，為什么就是就是y升值，x貶值
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