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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師好o(╥﹏╥)o 72題，為啥12月的遠(yuǎn)期價格F1，就是作為5月的遠(yuǎn)期價格了？ 然后，為啥12月的 遠(yuǎn)期價格F2，又作為8月的遠(yuǎn)期價格了？
這個解析里的F（1.645）=0.95,和F（2.33）=0.99都是哪里來的？老師講的有標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)置信區(qū)間0.95對的應(yīng)的不是1.96嗎？還有0.99對應(yīng)的是2.58？到底是怎回事？求解答！
老師，課程里說基本面模型的F等于0沒有意義，所以不會等于0。但我覺得基本面模型和宏觀經(jīng)濟(jì)模型差不多，為什么宏觀模型的F就能等于0？
老師，這個用金融計算器怎么按？我是CF0=0,C01=2.2,F01=0,C02=2.42+2.42*(1+5%)/(20%-5%)=19.36,F02=1,NPV,I=20%,CPT=21.4784 這樣算是哪里出錯了？
我記得riding the yield curve的兩個條件，一個是收益率曲線向上傾斜，一個是s'＜F 。這里whenever the shape and spot rates rise as predicted by forward rates沒有表述s'比F小的意思吧？
老師，第23題里面的one year forward應(yīng)該怎么理解啊，我怎么理解的是第一年的那個1%是f(1,1)，但是這里似乎第二年的one year forward才是f(1,1)
老師，勞駕您看下我總結(jié)的筆記… IRS跟IR option 的settlement一樣的是吧…swap互換節(jié)點(diǎn)結(jié)算。一年4次，（f-c）*90/360，這里的c和f都要去年化嗎？
老師你好 我覺得這道題對maturity的討論應(yīng)該考慮r-q的正負(fù)吧orz 如果q很大、r-q為負(fù)的話，隨著T的增大F是變小的；反之r-q若為正，則T和F正相關(guān)。
您好，請問PPT88頁的例題 Time2中 1. D=f2,1這個腳注是否是f2,3? 2. 點(diǎn)D位于CE中點(diǎn)，為什么計算C、E的時候t=2而不是1 呢？
6.8the F-statistic for testing whether the slope coefficient is equal to zero，老師解題用的是正常的F檢驗計算方式，這里是否可以適用單元回歸模型，T檢驗T值平方=Fts?計算結(jié)果為4.9368，與答案中4.9367略有差異
第11頁exact price of bond可以用前面學(xué)的公式p=f（y0? △y）嗎
老師你好 這邊R^2和F test 是怎么建立聯(lián)系的呢？老師可以幫忙解釋下嗎
remeasurement cost+net interest expense+service cost=TPPC；TPPC還=△F.S.+contribution?是這么理解嗎
為什么SIGNIF F=0.563，就證明是所有變量系數(shù)都是0？所有系數(shù)都是0又證明什么？
能否說明一下第二題中的F值的計算，和判斷的過程
金程問答