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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
例題不太會做，不知道F（1）、F（2）、F(3)怎么用
General linear F-test是單元回歸的F檢驗還是多元回歸的F檢驗？
精 已知（F/P，9%，4）＝1.4116，（F/P，9%，5）＝1.5386，（F/A，9%，4）＝4.5731，則（F/A，9%，5）為（ ）。這題的答案，為什么要加1
這里不是很理解，前面講宏觀經(jīng)濟模型的時候說f1f2這些因子是相當于自變量的，有很多觀測值f11/f12f13....f21f22f23...與不同的收益率rp一起然后回歸出β1和β2，這里又說f1f2是確定的，β1β2是不一樣的了，是咋回事？
為什么不可以用1-F1-F2/1M=F2/？ 來算第二輪的持股數(shù)。1-F2-F1=創(chuàng)始人持股比例？
老師這個期貨的價值是F0u-F0 為什么要減去F0呀
什么叫significance of F? 是P-value of F吧？
這個圖的縱軸是f(x)還是F（X）？
f(2)=0 那么F（2）=0是為什么。
第三題，為什么分子是F‘減去F？
老師，我問一下，期貨盈利你說的就是F1-F2。為什么這兩個公式一個是F1-F2，一個是F2-F1，這兩個是一個意思嗎？F2-F1表示的是期貨價值虧損嗎？謝謝老師。
V（Xi）的計算過程，代入數(shù)據(jù)是不是寫錯了??？看不懂
為什么這一章的收益率算標準差方差不用1+Xi？
Forward Valuation都是用f減去f 為什么課件上是用spot price和新的f做差？
金程問答