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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
F表到底橫軸是分子還是分母自由度？以前上課學(xué)的是橫軸是分母自由度n－k－1，這題為何剛剛好相反，橫軸是k？
f1 f2 f3 f4是浮動(dòng)的利率吧，這個(gè)都是一開始訂好的遠(yuǎn)期利率嗎，swap是一系列的遠(yuǎn)期，請(qǐng)問(wèn)這里的遠(yuǎn)期利率是說(shuō)的f1 f2 f3 f4嗎
請(qǐng)問(wèn)F分布圖像里F3,10\F4,10\F3,無(wú)窮，這個(gè)10和無(wú)窮代表什么？
老師，equity swap公式里面，究竟f是futures price, 還是F是futures price? 這里f和F英語(yǔ)中分別叫什么？
14：59 所以如果零時(shí)刻我是 Long 就是 f1-f0 是short 就f0-f1咯？
Notes 2017 P190題目。請(qǐng)問(wèn)老師，答案之所以會(huì)這么寫，是因?yàn)镻(Y=1)=0.3, P(Y=2)=0.7兩個(gè)概率相加等于1，且sum[P(Xi | Y=1)]=1, sum[P(Xi
這道題為什么用f(x=4)-f(x=0),不是應(yīng)該用f(x=4)-f(x=1）嗎？
浮動(dòng)端f1 f2 f3 f4默認(rèn)是一樣的么 還是假設(shè)一樣？
F（1.645）和F（2.33）怎么算的？
為什么1-F(-2)=F(2)
這道題按理說(shuō)不應(yīng)該是N=β*Vs/Vf=Dv01s/Dv01f這個(gè)公式嗎？那1.2×$100000/Vf=0.072/0.051我覺得答案有問(wèn)題
老師您好 A B 兩個(gè)資產(chǎn)的F1 F2 為什么可以帶到組合的F1,F2 中
請(qǐng)問(wèn)在one-factor correlation model時(shí)說(shuō)Ui-N(0,1)因?yàn)?i class="highlight">F和Z都是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)，為什么到Vasicek Model U的均值和標(biāo)準(zhǔn)差就不是0和1了呢？是這里的F和Z也不再是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)了嗎
金程問(wèn)答