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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
f(2)=0 那么F（2）=0是為什么。
第三題，為什么分子是F‘減去F？
老師，我問一下，期貨盈利你說的就是F1-F2。為什么這兩個公式一個是F1-F2，一個是F2-F1，這兩個是一個意思嗎？F2-F1表示的是期貨價值虧損嗎？謝謝老師。
這道題可以用方差概念公式每個(Xi-Ex)^2 * P(Xi)加在一起算嗎？是因為這樣算誤差大所以用加入?yún)f(xié)方差和相關(guān)系數(shù)的公式算嗎？
Forward Valuation都是用f減去f 為什么課件上是用spot price和新的f做差？
這里面的F-stastics是指f檢驗嗎
F相同怎么理解呢，為什么F會相同呢
為什么F1.2-F(-1.2)算不對
F-test。 F-statistic之間有什么區(qū)別
求F=AP AND F=1000的具體推到過程
為什么F小，經(jīng)濟差；F大，經(jīng)濟向好
老師，為什么F（2）=f(x)=X小于等于2的面積?。窟@個f（x）中，X=2是么？
按照PPT中的例子，F=26.666575，跟F分布表有什么關(guān)系??？F分布表怎么查?。?
為什么在90天這個時間點，f2，f3，f4的PVfloating是1
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