老師，請(qǐng)幫忙列一下這道題的詳細(xì)解題過(guò)程。
優(yōu)先的單詞是不是錯(cuò)了？
這題不應(yīng)該選C嗎
這道題的本質(zhì)是什么？向交易對(duì)手的借款如果是長(zhǎng)期就只存在資金缺口問(wèn)題，那么就算資金的下限。如果是短期的借款還會(huì)存在期限的錯(cuò)配，需要算出來(lái)更保守的準(zhǔn)備金覆蓋，就要算上限是這樣嗎？那跟交易對(duì)手是non-bank有關(guān)系嗎？如果ctpy是bank的不會(huì)存在上下限的情況嗎？
第三題，為什么存貨用的是1.18平均匯率？不是說(shuō)時(shí)態(tài)法下非貨幣性資產(chǎn)是歷史匯率嗎，那應(yīng)該用1.15啊
Return-generating models 這個(gè)是什么的東西，哪里的知識(shí)點(diǎn)，給忘記了。
老師能解釋下B選項(xiàng)嗎？
精 soundness和health check有什么區(qū)別？分別怎么翻譯？
請(qǐng)問(wèn)貼現(xiàn)的公式是什么
我還是覺(jué)得這道題應(yīng)該用2.3%/TEV，這里明確說(shuō)是平均超額收益了，符合IR的公式，另外，阿爾法按理說(shuō)應(yīng)該就等于2.3%才對(duì)呀，而且TEV不就是超額收益的標(biāo)準(zhǔn)差嗎。我覺(jué)得d沒(méi)錯(cuò)。 老師能不能深入分析一下這題
正對(duì)這題我看了別的同學(xué)老師的解答，感覺(jué)有點(diǎn)答非所問(wèn) 老師還是沒(méi)說(shuō)清楚為什么巴塞爾一里面還有market risk計(jì)算 第二個(gè)問(wèn)題是，巴塞爾1??是寫(xiě)了market可以用一年到4年的99%的var計(jì)算，這個(gè)在講義里貌似沒(méi)提到過(guò)
17不會(huì)
這方面的考點(diǎn)在哪呀
為啥選D不選B，在normal time的時(shí)候的準(zhǔn)確性也很重要呀，畢竟大部分時(shí)候都是normal time，如果這都不準(zhǔn)確，那不就是專(zhuān)屬于stress time的模型了。另外，其他模型的測(cè)試和本模型有啥關(guān)系？這個(gè)測(cè)試應(yīng)該歸屬于其他模型吧
精 請(qǐng)解釋一下這題
金程問(wèn)答