想請教老師一個關(guān)于現(xiàn)金流的概念，資產(chǎn)負(fù)債表的現(xiàn)金科目余額是由投資現(xiàn)金流＋融資現(xiàn)金流＋經(jīng)營性現(xiàn)金流的余額構(gòu)成，所以如果從銀行取出現(xiàn)金的行為，我認(rèn)為從銀行取現(xiàn)金出來就是現(xiàn)金流的流出，但是我一個朋友說不對，所以想問一下老師？
老師，如何分析是更加上偏的？ 謝謝您，費心了
老師，如何分析是更加上偏的？ 謝謝您，費心了
就這個報價表，我有時候想，這些限價指令單，都是做市商報出的，沒有咱們這種普通投資者報出的嗎？？？就以這個表格為例，我報一個100塊錢的單子上去，不也呈現(xiàn)在bid里邊嗎？？？ 我是想了解做市商的情況下，上面的報價不完全都是做市商報出的吧？？也有普通投資者報出的吧？？？
習(xí)題540:老師好，I中的standard deviation指什么呢
老師，麻煩問下，第二個case第四題，考慮期權(quán)的話，NPV最低是1m，對嗎？因為考慮期權(quán)要投入2m
老師，您好 請問31題如何正確翻譯題干？ 同時，如何作答和解釋呢？
這道題的問題不理解，是問要轉(zhuǎn)化浮動利率借款變成固定利率嗎
老師30題不太明白
老師，您好，這道題目需要計算RI0嗎？如果不用計算是為什么呢？
想請教下，這邊左下角的PDF圖中， 為什么t分布的方差（2）比標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的方差（1）大，但反而是實線呢
EXHIBIT1中的：TIME REMAINING TO CONTRACT EXPIRATION :Three months 不是代表離到期日還有3個月嗎？
在推倒中為什么要將p轉(zhuǎn)為-p,直接帶入p不可以嗎？
1. 圖片中的題是默認(rèn)歐式期權(quán)么？無提前行權(quán)的問題？ 2. 考試中怎么說？ 3. 此題就是再算2-yrs看漲期權(quán)value 就把第二年的折到0時刻即可是么？第一年的怎么考慮？ 謝謝～
bond折現(xiàn)時一般使用的市場利率r都是國債的利率嘛 還是在用于算VND的時候才是
金程問答