紫色框內(nèi)，為何可以將各個(gè)期限單獨(dú)對(duì)組合價(jià)值變化的百分比 直接加總 就等于整個(gè)組合價(jià)值變化的百分比？這里如何解釋
問：“valuing a voting dividend-paying company”這里面的voting放在整句中是啥意思
第26題不理解
老師好，講義上寫三個(gè)月歐洲美元期貨的表標(biāo)的資產(chǎn)是"interest that will be paid on $1 million in 3months"，那么價(jià)格應(yīng)為libor/4*1000000，但梁老師寫的價(jià)格為（1-libor/4）*1000000，是不是講義上的定義有問題？
最后一題，題干中不是提到方差未知么？也可以使用Z分布？Z分布不是要方差已知的么？
圖表中，swap curve是用來表示資金成本嗎？為什么用swap curve呢
老師，如果這道題給了樣本容量n，那標(biāo)準(zhǔn)差還需要÷根號(hào)n嗎？
老師，這三個(gè)不同的t-test區(qū)別是什么呢？不太懂，求助
23題 A選項(xiàng)是什么東西⊙_⊙
請(qǐng)問老師為什么說當(dāng)t=1時(shí)，遠(yuǎn)期利潤(rùn)協(xié)議到期，遠(yuǎn)期利率協(xié)議不是為了保障1-4時(shí)刻利率以5%執(zhí)行嗎？怎么到1時(shí)刻就過期了呢？
視頻中說Asset和Liability是B/S中科目，所以記錄的是book value,計(jì)算出來的Equity也是book value, 用book value去估市場(chǎng)價(jià)值MV。而下午中的解釋是Asset-based模型中使用的是Asset和Liability的Market/Fair Value.幫忙解釋下。 關(guān)于A選項(xiàng)，由于非上市公司，B/S中的賬面價(jià)值和市場(chǎng)價(jià)值也可能存在很大的偏差，即出現(xiàn)C選項(xiàng)中描述的情況。如果出現(xiàn)該情況，使用該模型時(shí)候，到底是使用MV還是BV.
R46中，這里為什么將來是1塊錢，不是 Pt 1？
Cds是什么原理
老師，第九題答案選A，是不是題干應(yīng)該是most likely?
為什么求的是MCC，就不用考慮原來發(fā)行的Bond？
金程問答