10000-8162是該call option的最小價值吧
老師你好，選項A不是通貨膨脹嗎？通貨膨脹不是好的經(jīng)濟現(xiàn)象呀？為什么解析說是好的？
老師，好！我想問下，任課老師在講到國際原則下，投資外國債券的外匯變動計入I/S.時，做了個延伸，講到國際投資中，股票無需對沖外匯敞口風險，其中一個原因是股票自身的波動大于外匯變動，其更關(guān)注股票本身or股指期貨的波動。 我想問的是這里的股指期貨如何理解？是因為股票風險大，對其做的風險對沖，進行套期保值？ 謝謝～
1題的B哪里不對…
為什么不可以用1-F1-F2/1M=F2/？ 來算第二輪的持股數(shù)。 1-F2-F1=創(chuàng)始人持股比例？
這題簡直是可惡。講義127頁上邊講了，要有相同的到期時間，CR與信用評級。下邊又講了，典型的是用到期日接近的國債作為benchamark，應該說都可以。為什么本題就死磕在國債上了？
為何不減去兩年期的spot rate3.635%？？
為什么188頁，還款利息記在TSECF，但是在191頁，利息就記在TSCLGC，而且沒有變成0
老師，衍生品課后題16題，是不是在題干中少告訴了three-month us dollar libor 數(shù)據(jù)？
老師您好，為什么delta i 還要除以1 i
certificates of deposit可以賣給別人是怎么回事？是直接連錢一起賣了嗎？
這里的shock 之間不是沒有autocorrelation嗎，為什么還能通過通過昨天的shock預測今天的shock
這一題不太明白，如果有正相關(guān)性的話，那么說明只要A有變化B也會同向變動，只是變動幅度的多少而已呀。哪怕是極小極小的一個數(shù)不也是增長了嗎？
哦哦，這里量化的風險就是：回報的方差？這是return risk二者關(guān)系？
3.A為什么不對…？
金程問答