永續(xù)年金求出的PV和題目中讓求得PV區(qū)別是什么
這里開始全講錯了。這里全的不是產(chǎn)品組合，而是一個標(biāo)的的預(yù)期收益和波動率
講義第7頁，關(guān)于分散風(fēng)險，在金融危機(jī)時，此時發(fā)生了系統(tǒng)性風(fēng)險，是無法分散的，也就談不上分散作用作用弱。 不是說系統(tǒng)性風(fēng)險是補償?shù)穆铩?非系統(tǒng)性風(fēng)險是分散的嘛。 現(xiàn)在怎么對系統(tǒng)風(fēng)險談起了分散呢？？
股票與期貨
在步驟決策規(guī)則中，不僅有A的關(guān)鍵值，還有拒絕區(qū)間呢，為什么不選 C呢？？ 假設(shè)檢驗整體一章，十分困惑。 望結(jié)合該步驟的整體內(nèi)容與本題解析。 謝謝
Case 3，請問從哪里看出 主人公 砍掉了他客戶的order？
R32 13 14 17 18
R32 2 4 6 9
U5R31 3 4 5 6
老師你好～ 請問這個2.0和40million是什么關(guān)系。這道題不是很明白，考察的知識點是哪里的呢？
請問如何理解window越長，VAR的曲線越稀疏這句話呢。如果window從100到1000,隨著觀測數(shù)量升高，那么VAR的曲線不是應(yīng)該越來越密么。
講義206頁，非參數(shù)檢驗的3種情況中，第1是不滿足分布假設(shè)，這為什么要使用非參數(shù)檢驗?zāi)?？?第2種，排序了，為什么不能檢驗參數(shù)了呢？？從1排到20，也可以檢驗其均值方差嘛，為什么是非參數(shù)檢驗?zāi)?？?
想問下老師，上課時老師講到周期性企業(yè)在經(jīng)濟(jì)好的時候，P/E下降，這是不是因為EPS上升，并且默認(rèn)每股價格不變得出的結(jié)論？同時老師說P/E降低，股票被低估，這個結(jié)論怎么推出呀？
講義161與講義162中提到的data mining bias，都提到同一個數(shù)據(jù)庫，沒有使用樣本外的數(shù)據(jù)庫，才到底的bias，為什么還要測試樣本外的數(shù)據(jù)呢？？難道搞統(tǒng)計分析，不就是看樣本數(shù)據(jù)嘛，干嘛還要弄樣本外的數(shù)據(jù)呢？？
講義146頁的樣本均值的方差=總體方差/n, 對除的這個n,我十分不解。 中心極限定理以n個樣本的統(tǒng)計特征來推斷總體。 均值，是接近的。 方差，為什么要除以n呢？？如何理解呢？？困惑的很
金程問答